期貨商品範例

• 執行商品：台股指數近月(FITXN*1)
• 執行頻率：1 分鐘
• 交易帳號：期-模擬交易(內建)-01
• 其他自動交易策略設定：皆為預設
• 進場條件：當「目前商品的『無』預期部位，且收盤價 - 開盤價 >= 上漲點數」則進場掛一筆「市價買進1口」的委託單。
• 出場條件：當「目前商品的『有』預期部位，且商品目前的未平倉成本 - 收盤價 >= 跌破點數」則出場掛一筆「市價平倉持有口數」的委託單。

期貨交易腳本語法的撰寫架構與說明如下：

input:_GoalPrice(30,"上漲點數"),_StopLost(50,"跌破點數");
var:InCondition(false),OutCondition(false);

//僅支援分鐘
if barfreq <> "Min" then raiseRunTimeError("僅支援分鐘");

//InCondition為進場條件，當「收盤價 - 當日開盤價 >= 上漲點數」時，InCondition為True，否則為False。
InCondition = close - GetField("開盤價", "D") >= _GoalPrice;

//OutCondition為出場條件，當「商品目前的未平倉成本 - 收盤價 >= 跌破點數」時，OutCondition為True，否則為False。
OutCondition = filledAvgPrice - close >= _StopLost;

//當「目前商品的預期部位是0，且進場條件為Ture」則將目前商品的預期部位設為1，委託價格使用市價。
//也就是送出一筆「市價買進1口」的委託單。
if position = 0 and InCondition then setposition(1,market);

//當「目前商品的預期部位非0，且出場條件為Ture」則將目前商品的預期部位設為0，委託價格使用市價。
//也就是送出一筆「市價平倉持有口數」的委託單。
if position <> 0 and OutCondition then setposition(0,market);

股票商品範例

• 執行商品：元大台灣50(0050)
• 執行頻率：1 分鐘
• 交易帳號：證-模擬交易(內建)-01
• 其他自動交易策略設定：皆為預設
• 進場條件：當「目前商品的『無』預期部位，且K棒為實體紅K（close > open）」則進場掛一筆「市價買進1口」的委託單。
• 出場條件：當「目前商品的『有』預期部位，且商品的損益(%)達停損停利」則出場掛一筆「市價平倉持有口數」的委託單。

股票交易腳本語法的撰寫架構與說明如下：

input:_StopProfit(5,"停利X％"),_StopLost(5,"停損Y％");
var:plratio(0),InCondition(false),OutCondition(false);

//僅支援分鐘
if barfreq <> "Min" then raiseRunTimeError("僅支援分鐘");

//plratio為「計算損益(%)」
//請注意：因無庫存時「FilledAvgPrice」為0，此時會有分母為0計算有誤的狀況，故需要判斷當FilledAvgPrice非0時，運算損益。
//註：FilledAvgPrice是「商品目前的未平倉成本」
if FilledAvgPrice <> 0 then
 plratio = 100 * (Close - FilledAvgPrice) / FilledAvgPrice
else
 plratio = 0;

//InCondition為進場條件，當K棒為實體紅K「close > GetField("開盤價", "D")」則InCondition為True，否則為False。
InCondition = close > GetField("開盤價", "D");

//OutCondition為出場條件，當「損益(%)達停損停利」時，OutCondition為True，否則為False。
OutCondition = plratio >= _StopProfit or plratio <= -1 * _StopLost;

//當「目前商品的預期部位是0，且進場條件為Ture」則將目前商品的預期部位設為1，委託價格使用市價。
//也就是送出一筆「市價買進1張」的委託單。
if position = 0 and InCondition then setposition(1,market);

//當「目前商品的預期部位非0，且出場條件為Ture」則將目前商品的預期部位設為0，委託價格使用市價。
//也就是送出一筆「市價平倉持有張數」的委託單。
if position <> 0 and OutCondition then setposition(0,market);