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量化積木回測報告計算說明


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大家好!? 今天我們要來聊聊量化積木損益的計算方式以及回測報告內的數值是如何算出來的。過去有不少用戶來問K小編?「為什麼賣出價格比買入時還低,損益還是正的?是不是哪裡出錯了?」放心,這絕對不是Bug?,其實這是因為計算中考慮了除權息的原因哦!

所以這篇文章會先說明損益的計算方式,以及延伸到績效報告的數值計算。

那我們就開始吧!

文章的主軸:

 

損益計算方式

首先,我們來看看損益是如何計算的,有以下幾個重要元素?:

  • 交易數量:1張 = 1000股(未來會有金額計算方式)
  • 手續費折數:6折
  • 進場價格:

    • 有即時條件以分K收盤價進場
    • 只有盤後條件以分K開盤價進場

  • 出場價格:以分K收盤價進場

 

實際例子

舉個例子,假設你在2023年9月12日以536元買進台積電,並在9月15日以548元賣出。最終計算的損益會考慮除權息、手續費和證交稅,這就是為什麼實際損益會有所不同。

  • 2023/9/12進場價:536
  • 2023/9/15出場價:548

比方說,以536元的價格買進股票,然後以548元賣出。如果我們只是簡單地用賣出價格減去買入價格(也就是548-536=12),然後乘以股數(這裡是1000股),看起來應該賺了12000元,對吧?但這還沒完!因為實際上,我們還得考慮除權息、手續費和證交稅。這些都算進去後,你的真實損益其實是12473元。

 

 

績效報告的意義及計算方式

接下來,我們來聊聊量化積木績效報告裡面一些比較重要的數值。K小編會先大概說明一下這些數值怎麼看,有個基本的了解。然後,我們會進一步詳細探討這些數值是如何計算出來的。

 

績效報告怎麼看呢?

  • 報酬率 (ROI):這個就像是看你投了多少錢,最後能賺回多少。具體來說,就是把你每筆交易的損益加起來,然後看看這個數字占投入的總金額的百分比。
  • 最大拉回:這個有點像坐雲霄飛車,從最高點掉到最低點的那段距離。它告訴你,在最壞的情況下,你可能會虧多少錢。這個數字有兩種算法:一種是用金額算,一種是用百分比算。
  • 勝率:出手獲利次數佔總交易筆數的百分比。
  • 風報比:衡量投資報酬和所承擔風險的比值,數值越高,代表著相對於承受的風險,獲得了更多的回報。
  • 交易筆數:總共做了多少筆交易。
  • 最大投入金額:回測期間投入了的總資金。

 

績效報告計算方式

我們來解釋績效報告中的各項數值:

  • 報酬率 ROI

    • 金額:每筆損益金額加總
    • 百分比%:每筆損益金額加總/最大投入金額

  • 最大拉回

    • 金額:每日累加淨利變化,依時間序列將淨利高峰-淨利谷底
    • 百分比%:每日累加淨利變化,依時間序列將(淨利高峰/最大投入金額)-(淨利谷底/最大投入金額)

  • 勝率:獲利交易次數/總交易次數
  • 風報比:報酬率%/最大拉回%
  • 交易筆數:總交易次數
  • 最大投入金額:回測區間資金最大投入
  • 近半月報酬率:報酬曲線上%,本月份-上月份

    Ex.12月報酬:12月月末報酬率-11月月末報酬率

  • 利潤統計:百分比為除以初始資金

    • 淨利:每筆損益金額加總
    • 毛利:每筆獲利金額加總
    • 毛損:每筆虧損金額加總
    • 獲利因子:毛利/毛損*淨利

  • 交易次數統計

    • 總交易次數:交易總筆數
    • 獲利交易次數:交易獲利筆數
    • 虧損交易次數:交易虧損筆數

  • 平均統計

    • 平均交易:淨利/總交易次數
    • 平均獲利交易:毛利/獲利交易次數
    • 平均虧損交易:毛損/虧損交易次數
    • 平均獲利虧損比:平均獲利交易/平均虧損交易

  • 最大交易統計

    • 最大獲利交易:單筆交易獲利金額最大
    • 最大虧損交易:單筆交易虧損金額最大

 

好啦,希望這篇文章能讓大家對量化積木的計算邏輯有了更深的了解。

其實呢,不論你是剛入門的小白還是有點經驗的老手,懂得怎麼算這些損益數字和解讀報告,真的超級重要。這些知識不僅能幫你更好地看懂自己的投資,還能讓你在這條投資路上走得更穩、更遠。如果你在用這些技巧時遇到什麼疑雜症,或者有哪裡不懂的,隨時來問我們啊!我們的目標就是要確保你們能充分利用量化積木的強大功能,一起進步。

在這個快速變化的市場裡,我們一起學習、一起成長,邁向成功!?