江湖傳說解密系列(5)：什麼樣的股票出量可以追?

市場老手常說量比價先行，量比價重要，那麼是不是所有股票只要出量了都能追?  倒也不必然。那什麼股票出量可以追呢?  我的經驗是基本面及估值面都不錯的個股，出量去追時，贏多輸少的機會比較大。

首先跟大家分享我用來挑選出量股的腳本：

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1value1=GetField("佔大盤成交量比","D");
2setbackbar(20);
3input:length(20);
4variable:up1(0);
5up1 = bollingerband(value1, Length, 2 );
6if 
7value1 crosses over up1 
8and close>close[1]
9//量暴增而且股價上漲
10and close<close[1]*1.08
11//但漲幅沒有非常大
12then ret=1;
value1=GetField("佔大盤成交量比","D");
setbackbar(20);
input:length(20);
variable:up1(0);
up1 = bollingerband(value1, Length, 2 );
if 
value1 crosses over up1 
and close>close[1]
//量暴增而且股價上漲
and close<close[1]*1.08
//但漲幅沒有非常大
then ret=1;

我用的不是單純的成交量，而是佔大盤成交量比這個值，我是去算這個數值的BB值，當BB值突破上緣，且單日雖上漲，但漲幅小於8%時，就符合我的條件。

單純拿這個腳本去回測，勝率是55%，報酬率輸大盤，顯示光出量就去買不是個好策略。

但我如果專門去尋找那些獲利能力在好轉，營收近期表現不錯，且估值不算貴的股票，回測的結果就蠻好的。

關於獲利能力好轉，我用的是以下的腳本：

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1if barfreq<>"Q" then raiseruntimeerror("頻率請用季");
2//value1=GetFieldDate("營業利益率","Q");
3if netprofitrsi cross over 50 
4//and value1=20180301
5then ret=1;
6
7outputfield(1,netprofitrsi,1,"營業淨利率RSI");
8outputfield(2,value1,0,"最新資料日期");
if barfreq<>"Q" then raiseruntimeerror("頻率請用季");
//value1=GetFieldDate("營業利益率","Q");
if netprofitrsi cross over 50 
//and value1=20180301
then ret=1;

outputfield(1,netprofitrsi,1,"營業淨利率RSI");
outputfield(2,value1,0,"最新資料日期");

這裡用到一個函數: netprofitrsi ，腳本如下：

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1value1=GetField("營業利益率","Q");
2value2=highest(value1,8)-lowest(value1,8);
3value3=value1-lowest(value1,8);
4if value2<>0 then value4=value3/value2*100;
5ret=value4;
value1=GetField("營業利益率","Q");
value2=highest(value1,8)-lowest(value1,8);
value3=value1-lowest(value1,8);
if value2<>0 then value4=value3/value2*100;
ret=value4;

這是去計算過去八季的營業利益率的RSI，RSI破50，代表獲利能力在好轉中。

除了這個條件之外，另外我加了幾個條件：

一、過去三個月營收年增率都大於5%

二、營業利益率大於5%

三、股價淨值比小於1.8倍

四、收盤價小於150元

下圖是綜合上述條件，回測所有普通股，停損停利都設為7%的回測報告：

這個策略的總報酬，MDD都符合可實戰的標準，所以挑出量的股票，建議挑基本面回升且估值在合理範圍內的個股。

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