Mark D. Cook也是一位很有名的量化交量大師，現在他主要是以當沖為主，他發明的Cumulative Tick Indicator是市場廣為人仿效的指標。
不過一開始 Cook虧得一塌糊塗，有次帳戶甚至出現負值，幾天的時間帳戶從165,000美元變成-350,000美元，再加上他在家庭帳戶裡的虧損，最多的時候他虧掉了815,000美元。
Cook不是輕易放棄的人，5年後開始轉虧為盈，他自行研製的指標Cook累計點數指標（Cumulative Tick Indicator）帶來了很大的財富。該指標分析上漲股票和下跌股票數量和區間、以及大單買賣盤的動向，來確定市場超買還是超賣。
1989年Cook拿下了美國股票投資大賽季軍，1992年轉向期權交易並以563%的盈利率拿到冠軍。
我模仿了累計點數指標的精神，也寫了三個對應的指標如下
主力買超天數指標
value1=GetField("主力買進金額");
value2=GetField("主力賣出金額");
value3=value1-value2;
var:count(0);
count=0;
input:days(20,"計算天期");
var:x(0);
for x=1 to days
begin
if value3[x-1]>0
then count=count+1;
end;
plot1(count,"主力買超天數指標");
大盤內外盤差天數指標
value1=GetField("內盤量");
value2=GetField("外盤量");
value3=value2-value1;
var:count(0);
count=0;
input:days(20,"計算天期");
var:x(0);
for x=1 to days
begin
if value3[x-1]>0
then count=count+1;
end;
plot1(count,"內外盤差天數指標");
大盤上漲下跌家數差指標
value1=GetField("上漲家數","D");
value2=GetField("下跌家數","D");
value3=value1-value2;
var:count(0);
count=0;
input:days(20,"計算天期");
var:x(0);
for x=1 to days
begin
if value3[x-1]>0
then count=count+1;
end;
plot1(count,"主力買超天數指標");
這三個指標除了引用的數據不一樣，計算的方式都一樣，都是計算一段期間裡符合條件的天數有幾天 以下是把這三個指標跟加權指數合在一起看的圖
看起來用這三個指標來掌握大盤的多空轉折及趨向，還是不錯的。