大跌後的多頭執帶

在K線型態中，大跌後的多頭執帶，算是勝率蠻高的一種交易訊號。

先前有跟大家分享過，我寫過一個kbpattern函數，用來呼叫幾個常用的多頭K線型態，其中就包括多頭執帶這個型態

它的腳本如下

[檔名:] 多頭執帶 75[說明:] 開在最低點一路走高收在最高點附近的K棒

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1condition20=close>open;
2
3condition21=(Close-Open)>(high-low)*0.9; condition22=Close>Close[1]+high[1]-low[1]; 
4
5IF condition20  and condition21  and condition22 
6
7THEN  bkpatterm="多頭執帶";
condition20=close>open;

condition21=(Close-Open)>(high-low)*0.9; condition22=Close>Close[1]+high[1]-low[1]; 

IF condition20  and condition21  and condition22 

THEN  bkpatterm="多頭執帶";

完整的說明請看這篇文章

所以根據這個腳本，我就可以寫出以下的選股策略

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1if bkpattern="多頭執帶"
2and close*1.283<close[30]
3then ret=1;
if bkpattern="多頭執帶"
and close*1.283<close[30]
then ret=1;

這個腳本再加上收盤價小於30元的條件後，去回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下圖

這個策略的勝率跟總報酬率都蠻好的，就是MDD大到無法接受，在系統性風險存在時，就必須先停用這個策略，在空頭市場的末期，則會有很棒的投資績效