創百日新高的高勝率策略

By | 2020-12-29
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昨天寫了創500日新高的股票能不能追? 勝率63%左右，算可以，但不算頂高，今天來跟大家介紹一個創百日新高的策略，以往勝率有七成，不過壞處是條件太嚴，出的訊號不多，大家可以把幾個創新高相關的策略都集合在一起，相互印證，把追高賣更高的理論，實踐到極致。

我之前在部落格裡有寫過一個創百日新高但距低點不遠的腳本，勝率不算太迷人，後來公司的工程師把它改良後，寫了一個同名字的腳本，放在系統內建的價量選股目錄中，這個腳本如下：

input:day(100); setinputname(1,"計算區間");
input:percents(14); setinputname(2,"距離區間最低點漲幅");

SetTotalBar(3);

value1 = lowest(close, day-1);
if high = highest(close, day-1) and value1 * (1 + percents/100) >= high
then ret=1;

我用這個腳本去回測過去五年，停損停利都設7%，回測報告如下

勝率比上面那個連結的更高，但缺點就是交易次數太多，5年出了2424個訊號，

我們同事覺得這個方向可以繼續研究，後來就寫了以下的腳本

Input:SPeriod(13),LPeriod(377);                    
// 計算       
// 條件        
// 連續5日成交量>500      
Condition1=trueall(V>500,5);        
// 創區間新高   
Condition20=H=Highest(H,LPeriod);  
Condition2=Condition20 and Not Condition20[1];  
// 區間壓縮    
Condition3=(Highest(C,SPeriod)-Lowest(C,SPeriod))/Lowest(C,SPeriod)<0.05;    
// 創區間大量    
Condition4=V=Highest(V,SPeriod);      
// 大盤趨勢向上     
Condition5=cct_tse_trend(8)=1 ;       
    
Condition100=Condition1 and Condition2 and Condition3 and Condition4 and Condition5;    
// 篩選        
If Condition100 Then Ret=1;

這個腳本回測條件跟上面那個一樣時，勝率高達71% ，

但缺點就是條件太嚴，導致交易次數太少，五年只有112個。

從上面兩個腳本去對比，會發現要提高勝率，可以往區間震盪幅度大小，以及計算區間去著手，基本上的概念是區間震盪幅度愈小，計算區間愈長，出現的訊號勝率就愈高

大家可以根據這樣的思維，再融合其他條件，發展自己的創新高策略。

 

上面的腳本在選股及警示中都可以使用，如果寫成警示腳本，然後在策略雷達上去跑，就像下面這一篇文章所說的，您可以設定成電腦出訊號時打到您的手機上，如果你有統一證券或群益證券的帳戶，就可以直接在XQ手機版上把單子下出去了。

 

 

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