唐奇安通道
發表日期: 2015-05-16
今天要介紹一個海龜交易法很有名的指標:唐奇安通道。 這是由著名的海龜交易員Richard Donchian所發明,是一個極簡的突破策略:當價格突破通道上緣就買進做多,跌破通道下緣就賣出部位。 可以用以下的腳本畫出指標圖: input:Period(13); plot1(Highest(H[1], p… Read More »
多空趨勢指標
發表日期: 2015-05-16
研究過許多策略後,會發現一種情況,最後是有效而能存活的策略,都會引用到波動率的概念! 這是為什麼呢? 照一個最基本的邏輯去看,要有獲利,其實就是在買進賣出間得有一定足夠的價差,讓這筆交易買在較低的點,賣出在較高的點,扣除手續費後,才是淨資本利得。 這件事最大的關鍵點就是”足夠的價差… Read More »
多空點數指標
發表日期: 2015-05-16
大量使用量化數據的經驗: 頭一年的時候還在摸索,會用很少的參數做嘗試,看看不一樣的參數會帶來什麼樣的結果。第二年開始,接觸的工具多了,會開始想要用更多樣化的參數,更複雜的方法,希望找到開啟交易致富之門的鑰匙,大量的最佳化和資料回朔測試,參數化…等等.買了高速電腦,學寫精進程式功力,然後交… Read More »
融資異常變化指標
發表日期: 2015-05-16
傳統的概念上,融資多是一般散戶在使用的工具。而融資變化的解讀,也通常會是”融資增等於籌碼散,融資減表示散戶減”! 不過這段時間以來,眼尖的人可能會發現,這樣的現象解讀似乎應該被重新認知! 我們先要做個假設:除了散戶,主力大戶可能也在使用融資,而在這樣推論下,應該會使融資使用率… Read More »
籌碼沈澱指標
發表日期: 2015-05-16
以前偶會看電視老師分析股票,所謂的股海”專有名詞”,在大部份的老師口中重疊度都還頗高,譬如,一個熟悉的詞彙想必大家都聽過: 籌碼沉澱。 老師總是說:這檔股票正處於多頭回檔,待籌碼沉澱後可以擇機進場! 這句話真的是太深奧了!! 到底”籌碼沉澱”是怎麼沉澱… Read More »
多方維持線
發表日期: 2015-05-16
在多頭理論中,有個很重要的價位叫做”前波低點”。在循環上漲的過程中,每次的回檔低點都要一直墊高,這樣才稱得上是一個健康的多頭!! 利用這個原理可以做一個推論:當價格一直在前波低點之上時,多頭是持續的。那我們可以把這個價格拉出來做成一條多頭維持線,當做是多方進場或是出場的關鍵價… Read More »
股價創新高後隔多久會再創新高
發表日期: 2015-05-16
之前我們對於多頭趨勢的個股做過純價格分析,今天我們再來看看多頭另外一個重要因子:時間!! 通常要從一檔股票要賺到超額報酬,在部位持有上,就必須講求效率! 先定義報酬效率:股價變動除以經過時間! 換成白話一點說:效率就是要在最短的時間內,取得最大的股價正向變動!! 透過先前的多頭股價變動分析,我們知道… Read More »
波動率指標
發表日期: 2015-05-16
我們之前提到在操作上,時間是相當重要的一個角色! 股票進出的成本,除了手續費和稅金,比較容易被忽略就是時間成本,簡單一點講,如果把資金壓在某檔股票上,而這檔股票長時間的波動都很小,或是幾乎沒在動,而其他股票確是活跳跳的! 那這樣可獲得的報酬相對就可能來得小一些! 此我們設計了一個指標,可以衡量這檔股… Read More »
在評價低檔區，等待大風吹起的股票
發表日期: 2015-05-16
成長股及轉機股是這一波的主流，不過漲幅也都可觀，高處總是不勝寒。 於是，我開始想去找那些還在低檔的股票，我列了兩個條件 1.股價淨值比跟這三年來的最低值差不到一成。 2.股東權益報酬率還是正的 然後，我就用XS寫了以下的腳本去跑 input:length(36); input:ratio(10); … Read More »
量要放大幾倍股價會漲?
發表日期: 2015-05-16
在觀察一檔股票行為的時候,成交量往往被視為一個相當重要的因子! 成交量的增加,除了是一種人氣指標,也意謂著行情的到來,就是我們常聽到的量先價行! 今天我們純粹的以量的角度來看價格反應! 假使今量是昨量的兩倍以上,但還不到三倍,則放量倍率就是2,以此類推,我們考慮昨量最小的臨界至少要有100張,看看放… Read More »