Category Archives: 大盤產業

大跌之後常有反彈，但該不該搶? 是大學問，手腳快的，可以搶，不是能一直盯著盤的，最好等落底了賺波段，我們今天先來看一下，台股近三十年來的幾次波段大底，看看有沒有共同的特徵，可以讓我們做為波段抄底的參考。 上圖發生在民國76年，指數從4700跌到2300 這是發生在民國78年的郭婉容證所稅事件，連跌1… Read More »

在看大盤報價的時候,一般能看到的指標都大同小異,一句老話,如果投資者和一多數人都用一樣的工具,那會和多數人一樣都是賺錢還是虧錢呢? 今天要介紹一個指標,主要是用來判斷作手的真實力,我們都知開盤價和收盤價是相當關鍵的兩個點位,如果一檔股票有特定人要拉抬,收盤大於開盤的紅K一定也會比較多,如果是經常在開… Read More »

  WVAD威廉變異離散量的理論，建立在幾個基礎上 1.每天的收盤價減開盤價，是當天盤中多空真正的角力結果 2.每天的最高價減去最低價，則是多空拉距過的最大痕跡 3.所以真正可以代表多空力道的成交量，應該是第一項除以第二項之後的比例去乘以當天的成交量。 4.把每天的這個成交量累計五天，就是… Read More »

看到Q您會想起誰? Meggi Q ，這麼回答的可不是技術指標狂，做為一個技術分析重度狂熱者，看到Q就想到Q指標。 這個指標的設計蠻有意思，它的概念是這樣 1.先算出一定期間內，每天的收盤價跟前一天收盤價差的累計值。這個值如果股價一路往上，愈漲愈兇時會一路走高，相反的，如果是一路走低愈跌愈傪時會一路… Read More »

克林格成交量擺動指標Klinger Oscillator, KO是一個與成交量又關的股票技術指標，它是由Stephen J. Klinger所發明的。以下介紹一下這個技術指標的計算方法和它在股票交易中的使用方法。 克林格成交量擺動指標Klinger Oscillator的計算方法 ： 首先，計算股票… Read More »

DKX多空線的設計是希望可以儘快的找到市場的真正多空趨向 它用了兩個方法 １．用中價來代替收盤價作為計算的基準 中價的算法是用(收盤價*3+開盤價+最高價+最低價)/6 這樣的作法是又有考慮到其他三個價位的代表性，又特別強調收盤價才是一天多空的均衡點 ２．它在計算多空線時，拿過去二十日的中價作平均，… Read More »

十九年前，我第一次到證券商研究部當研究員時，部門有三位同仁輪流負責解盤，但大家用的分析工具不一樣，對盤勢的看法常常今天A君說多，明天B君卻翻空。我去分公司時，常被虧說你們研究部像月亮，初一十五不一樣。 後來我跟他們三位老兄分別聊了一下，學景氣燈號的作法，把他們用的分析工具，在EXCEL上作了一個表，… Read More »

自從計算大盤多空對策分數之後，我就拿它來制定期指選擇權的交易策略，當指數從谷底翻揚，我就買價外的call，反之則是買價外的put。 這麼做之後，也就更專心的發展跟大盤相關的指標。 這兩天，試了一個不算複雜的算法，有點意思，就提出來跟大家報告一下。 我觀察到，如果把指數五日移動平均當做一個數值，把它拿… Read More »

隔著廣大的太平洋，我們到底要如何了解美國投資者的真正想法? 我個人常用的工具是，CBOE的VIX指數。 這個指數的算法是拿S&P500指數選擇權的近月份與次月份最接近價平的買權及賣權共八個序列，分別計算其隱含波動率之後再加權平均。 從它的算法我們就可以理解，當VIX越高時，表示市場參與者預期… Read More »