Category Archives: 選股機器人策略

透過回測，我們發現，長期盤整後的個股，當其技術指標如MACD及DMI等出現買進訊號時，勝率特別高，同樣的現象，也發生在KD這個指標上。 我的同仁發現，如果具備以下條件的個股，在短線上，上漲的機率頗高： 一、連續5日成交量>500 二、日KD黃金交叉且週KD黃金交叉 三、日K值和D值向上+週K值… Read More »

江湖上有個傳說： 如果一檔股票投信原本沒有持股，現在開始積極的買進，這檔股票就很值得留意。 我同事為了印證這個傳說，寫了一個選股策略去回測。 回測的結果發現，這樣的傳說是有它的道理，值得大家繼續發展成一個可以實戰的交易策略。 我同事寫的腳本如下： input: v1(2000); setinputn… Read More »

MACD黃金交叉是大家耳熟能詳的指標訊號，我們優秀的同事發現，如果MACD黃金交叉是發生在長期盤整之後，勝率特別的高。 他寫了一個腳本，當MACD黃金交叉伴隨著： 一、過去五個交易日成交量都超過500張 二、OSC愈來愈大 三、過去144天上下震盪幅度不到10% 以下是他寫的腳本： // 定義 In… Read More »

我師父最常說的一句話是反常必有妖，在正常情況下，當每股的本業獲利創這幾年新高時，股價應該要有所反應，但如果這樣的公司，其股價跟淨值沒有離多遠，而且散戶還在出場，可能是這檔股票太冷，被市場遺忘了，不然就是大盤太差，泥沙俱下，如果在這樣的情況下，股價開始出量上漲，往往代表市場開始要還這公司的股價一個公道… Read More »

在最新一個月的營收公佈期，我會用最近三個月的月營收及最新一季的營業利益率，計算出單季的本業獲利，然後假設未來一年的本業獲利皆如最近這一季，據以計算出全年本業的獲利及EPS，再以這樣的EPS搭配當下的股價，計算出目前的本益比，如果本益比非常低，例如低於6倍，那麼如果這家公司的月營收不是曇花一現，那麼目… Read More »

股價是股利的幾倍，算是合理價位？ 如果一家公司，每年都配四元股利，跌到多少錢以下可以買？ 是60元？ 還是40元？  60跟40差很多，我們透過【XQ量化平台】來找答案。 一個交易策略，基本上就是觀察、假設、撰寫腳本、回測、調整這五個步驟。 我觀察到，看股利不能看一年，股利有上有下，用最近一年的股利… Read More »

我們很常用總市值與年營收的比例，來作為企業估值的標準，例如一家公司如果一年營業額30億，那麼總市值如果遠低於30億時，我們會覺得這檔股票的股價可能被低估了，企業價值營收比是一個在這樣概念下被進一步發展出來的估值數據。 企業價值的公式是總市值+負債總額-(流動資產-應收帳款） 這數字是扣除負債及流動資… Read More »

前些日子，在網路上看到有人說，如果一檔股票回到五年來平均最低本益比的附近，往往就是該股的股價底部區。我試著寫了一個腳本來印證這樣的說法，經過一些調整，有打造出一個還算可接受的交易策略，來介紹給大家。 首先，先來找出股價接近五年來平均最低本益比的股票，我寫的腳本如下 value1=lowest(get… Read More »

我在挑股票時，非常喜歡留意那些毛利率創多年來新高的股票，特別是，如果毛利率創多年來新高，而股價淨值比仍然小於1時，那就有可能找到一檔基本面可能有了明顯的改善而股價依然還算便宜的個股。 這樣的公司，如果每股營收夠高，毛利率的提昇，就能明顯反應在EPS上，也就能反映在股價上。 其次，為了避免挑到在景氣頂… Read More »