Category Archives: 選股機器人策略

前兩日有提到，大股東對自己的股價往往會有一個設定的底線價，跌破那個底線價大股東就可能會進場買，也根據這樣的想法寫了一個選股策略：股價低於10年低點平均值且籌碼被收集 這個策略的勝率很高，但就是出的訊號不多，我原本就想要根據這樣的思維，寫一個可以挑出更多股票的交易策略。 剛好這兩天有朋友指教說，籌碼被… Read More »

我先前寫過一個優質低價股的選股策略， 這個策略是走長期持有路線，回測報告如下： 勝率很高，但MDD蠻高，總報酬及平均報酬一般般，以這麼多的交易次數來看，代表大部份的訊號觸發的時點接近，資金被分散到太多的標的，所以雖然勝率高，但總報酬率差強人意。 這次研究在價值型投資策略加上進場條件時，我把這個策略拿… Read More »

在衡量股價是否被低估時，有一個簡單而粗暴的方法，那就是看看股價是否跌到近十年來每年最低點的平均值，因為很多公司表現不差的大股東，對自己的股價都有一個可忍受的最低點，一旦跌破這個最低點，大股東可能就會進場。 基於這樣的想法，我寫了一個選股策略，設了四個選股條件： 一、股價低於10年低點平均值 二、連續… Read More »

在價值型投資中，股價低於淨值，算是一個非常普遍的標準，如果符合這樣條件的公司，本業還能維持一定的獲利能力，而且籌碼有被收集的現象，是否符合波段操作的原則，這是我今天想要探討的議題。 我先前有寫過一個價值型投資的選股法，用的條件如下： 一、股價低於淨值 二、收盤價小於120元 三、營業毛利率大於5% … Read More »

符合價值型投資的標的，近期出現籌碼被收集的情況，往往會是波段的進場點，今天介紹的是連續兩季市值營收比小於3的成長股，近幾日籌碼被收集，且週漲幅還沒有太大的選股法，從回測上來看，這樣的選股法在波段操作上，勝率及總報酬率都蠻不錯的。 這個選股策略，共有以下的條件： 一、連續兩季市值營收比<3% 二… Read More »

今天繼續介紹估值可能被低估且符合短線作多條件的選股策略。 我們從過往的經驗中發現，如果一檔股票連續多年都能維持一定的獲利能力，且月營收較去年成長，但股價卻低於過去十年每年最低點的平均值，那就代表這檔股票目前的股價是在歷史上的相對低檔區，如果這時候主力有明顯的買超，那麼有很大機率是波段回升的開始。 我… Read More »

我師父教我滿多很實用的操作技巧，「看長作短」是其中一個，有了【XQ量化平台】之後，我試著把一些價值型投資的準則，搭配一些短多的進場訊號，建構成一些短線的操作策略，效果還不錯，之後陸續跟大家介紹我的心得，今天先來介紹其中一個策略。 我們在挑價值型股票時，EV/EBITDA是一個還滿常被法人拿來用的工具… Read More »

我們有個優秀的同事，給了我一個蠻不錯的策略，這個策略是從財報上的預收帳款數據，去找到接下來基本面可能好轉的公司，如果這些公司價量及籌碼面也配合，那在波段操作上，就有不錯的勝率。 我同事寫了兩個腳本來組合這個策略。 第一個是預收帳款成長： settotalbar(12); input: ratio_1… Read More »

以前有部棒球電影叫作KANO，裡頭有句話：不要想著贏，要想不能輸。棒球有進攻有防守，前者想著贏，後者則是想著不能輸，有一派操作者的想法也是這樣，只有在股價超跌到下檔風險十分有限時才會進場，今天就來跟大家介紹一個這種概念發展出來的交易策略。 這個策略有三大部份： 一、先計算一家公司股票的參考價值，然後… Read More »