choppy market index
發表日期: 2019-02-15
這個指標的作法是以最新收盤價減去N日前的收盤價取絕對值當分子，以區間最高價減去區間最低價當分母，然後乘以100，取百分比值。 這個指標如果絕對值愈高，要嘛是分母很小，也就是區間最高價跟最低價相去不遠，這自然是盤整盤，要嘛是分子很小，那代表收盤價差距不大，也是盤整盤盤無誤，但這個指標最悶的地方在於，如… Read More »
Category Archives: 指標
終極震盪指標
發表日期: 2019-02-14
Ultimate Oscillator (Ultimate 或稱 UOS/ULT) 終極指標是由 Larry Williams 所創。 終極指標是計算三個不同週期買賣壓的振盪指標， 利用每個週期間的長短做加權，越靠近當日的數據，權重越大，所以終極指標較一般的均線敏感，能體現股價近期的變化趨勢，加強指… Read More »
恰奇震盪指標
發表日期: 2019-02-14
先賢們在運用K棒時，常常會把當日收盤價減去當日最低價，當作是當日多頭的戰功，把最高價減收盤價當作當日空頭的實績。 恰奇震盪指標是應用這樣的想法，把多頭戰功減去空頭實績作為當日多空的淨差距，然後除以最高價減最低價，再乘以當日成交量，這樣就是當日多空的淨能量。 然後再算出近五個交易日的加總淨能量去除以近… Read More »
估波指標」（Coppock Indicator）
發表日期: 2019-02-14
除了興登堡兇兆之外，市場也有類似的，透過技術指標，捕捉轉角市的指標，其中之一，就是「估波指標」（Coppock Indicator）； 與「興登堡兇兆」最大的差別，就在於「估波指標」主要是用作捕捉大市見底（非見頂）的指標。 估波指標是為長線投資者追蹤市場情緒變化，進而預測股市見底訊號的技術指針。這指… Read More »
投資英雄傳~Mark D. Cook
發表日期: 2018-12-12
Mark D. Cook也是一位很有名的量化交量大師，現在他主要是以當沖為主，他發明的Cumulative Tick Indicator是市場廣為人仿效的指標。 不過一開始 Cook虧得一塌糊塗，有次帳戶甚至出現負值，幾天的時間帳戶從165,000美元變成-350,000美元，再加上他在家庭帳戶裡… Read More »
OBV指標
發表日期: 2018-11-06
能量潮指標(On Balance Volume)簡稱為OBV，也有人稱之為人氣指標，是一種依據行情的漲跌，來累計或刪去市場的成交量值，而以此累算值作為市場行情動能變化趨勢的指標。同時它也是一種將一根一根起起伏伏不易觀察的成交量圖，轉變而成較易觀看分析的連續線圖的一種指標。 依據OBV創始者葛蘭碧(J… Read More »
上漲下跌家數在期指波段交易上的應用
發表日期: 2018-05-17
這兩天有網友問我上漲下跌家數如果要拿來做期指選擇權交易時，用幾天期的參數比較合適？ 類似這樣的問題，我總會建議大家，回測看看，我常說回測是檢驗策略的唯一道路。 今天我就以上漲下跌家數為策略的核心，舉一個例子來說明我的心路歷程。 一開始我跟大家一樣，會看上漲下跌家數來研判大盤短期方向，後來我就寫了一個… Read More »
雲帶型指標的制作方法
發表日期: 2018-02-01
一目均衡表這個指標裡有個雲帶，跟K線搭在一起，在視覺上確實有不錯的效果，今天跟大家分享類似這樣的雲帶怎麼在XS自訂指標裡畫出來。 雲帶的概念是兩條線之間的區域，這裡舉的例子，是用月線及季線來作這兩條線，畫出雲帶。腳本如下 value1=average(close,20);//月線 value2=av… Read More »
轉強天數指標的應用
發表日期: 2018-01-22
當我們應用個股儀表板找出個股是否出現買進訊號時，要如何提高預測的精準度呢？ 在看過大量的個股儀表板圖形後，我發現，如果股價是長期相對弱勢，但在個股儀表板出現不只一個買進訊號之前，股價就開始抗跌或比大盤強，那麼買進訊號的正確度會提高不少。今天就是來跟大家討論這樣的觀察。 請大家先看這張圖，在這張圖裡… Read More »
打造自己的大盤多空函數
發表日期: 2017-04-14
在前幾次的腳本中用了tselsindex這個我自訂的函數，但因為沒有再特別列出它的腳本，所以有些朋友反映腳本無法編譯成功，我想有必要跟大家介紹一下大盤多空自訂函數這樣的概念。 以前操盤時，老市場常常告戒我們，要順勢而言，不要逆勢操作，也就是多頭市場作多，空頭市場作空，當年我曾經不聽規勸… Read More »