Category Archives: 交易策略

決策樹在程式交易上的應用

發表日期: 2016-04-19

  我每天都會把當天漲停的股票看一遍，觀察這些股票有沒有什麼樣的共同特徵? 後來我發現，這些股票當中，我比較買的下手的，基本上有一些同通點，於是，我試著用決策樹的思考流程，寫成一個策略腳本。 決策樹是專業經理人們，在作決策時，常用的工具，其目的在於找出要達到目標(股票漲停)，所該選擇機率最… Read More »

設定交易策略一定要記得不能逆天而行

發表日期: 2016-03-18

我認識的市場大咖分兩種 我用一張圖來表示 第一種連去歐洲玩，都會打國際電話回來問我NB能不能裝XQ 第二種則是有行情就很活躍，一天打好幾通電話來，沒行情的時候，只能從FB上知道他一下子在大陸，一下子在京都，一下子在意大利。 就我的觀察，第一種的績效不見得優於第二種。 當XS的回測功能出來時，我就想要… Read More »

現股當沖腳本的奧義

發表日期: 2016-03-15

去年 6月1日起單日漲跌幅限制從7%放大到10%，今年2月1日起，可以進行現股當沖的標的，開放到只要有信用交易就可以，所以可以現股當沖的股票，上市櫃加起來有1432檔，涵蓋了超過90%的上市櫃股票。這種制度上的變化，讓個股當沖交易成為一個比以前更值得研究的領域。不過由於現股當沖的交易成本，不考慮退佣… Read More »

交易策略的形成過程~以多次到頂而破

發表日期: 2016-03-14

這次AlphaGO的三勝一敗，讓人工智慧，再次回到聚光燈下。 我在開發交易策略的過程裡，深深體會人與機器之間那種1+1>2的力量，我認為人們運用機器大量運算，測試，不斷地學習改進，是找出有價值交易策略的一條更行之道。 把程式交易視為毒蛇猛獸，跟把人工智慧視為機器統治人類的前兆一樣，無法改變及面… Read More »

尋找那些開盤迄今外盤量的比重很高的股票

發表日期: 2016-03-04

外盤成交量佔總成交量的比重，是個值得參考的指標，我們發現，那些常天收長紅的股票，外盤成交量佔總成交量的比重，動輒超過六成。 以下圖中的智原為例   我們會發現，每次外盤佔比超過六成時，當天K棒往往收長紅，如果沒有收長紅，往往也預告後市有高點可期。 這個指標的腳本我附在下方 value1=G… Read More »

跨頻率多重濾網交易策略的設計

發表日期: 2016-03-01

在設計交易策略時，常有跨頻率的需求，今天來跟大家討論，類似這樣的交易策略，要如何設計。 在程式交易這個領域裡，Alexander Elder的著作: “Trading for a living”是大家常會拿來參考的一本書   這本書有中譯本，名稱叫作” … Read More »

主力一直在買的股票何時可以進場跟單?

發表日期: 2016-02-26

為什麼主力買超這麼多? 股票還是不會漲? 主力買超的股票我衝進去買，會不會剛好被主力出貨? 自從主力買超這樣的資料隨處可以取得之後，這兩個問題常常被提出來。 我寫過幾個腳本，想要找出主力佈局後開始拉高的第一時間點，以下是我的研究過程。   首先我想先找出主力買超且股價近期還沒有大漲過的股票… Read More »

運用趨勢性指標時，透過股性做確認趨勢是否成形

發表日期: 2016-02-19

當趨勢指標(如MA，MACD出現買進訊號時，我們最忐忑的是，這把下去不知道會不會又踫到盤整盤所出現的假訊號，偏偏老手們常說一年裡頭三個月漲，三個月跌，六個月盤，所以摃龜的機率還蠻大的。我試著在趨勢指標出現買進訊號時，再加上一個濾網，看看是否當上昇趨勢成形時，股性是否也明顯變好，如果兩者同步，代表脫離… Read More »

急漲拉回轉強三部曲

發表日期: 2016-02-16

我那些現實的朋友們，剛過完年，見面不說恭喜，也不慰問一下我這被地震搖的花容失色的災民，劈頭就問：＂這台股能買呢?　要買什麼？＂，今天就來跟大家分享一個市場老手在大跌後的選股策略：　＂急漲拉回轉強三部曲＂。 每次大盤回檔比較多之後，股市稍一轉強，就常被問：＂買什麼？＂ 以前我也是問這問題的人。 後來有… Read More »