Category Archives: 交易策略

每次當自己看好的股票股價翻紅時，我們總面臨了天人交戰: “追還是不追”，追嘛怕追到盤整的高點，不追怕這是大漲的起點。今天我想介紹一個策略，這個策略是把一定區間內的上漲跟下跌絕對值分別計算並算出加權平均，當兩者比例非常懸殊時，代表區間內多方很明確地佔了上風，這是一個判定股價是翻… Read More »

  股票的價格，絕大多數的時候，是隨著大盤的多空氣氛，隨著產業的展望，順勢波動，隨波逐流，但就像潮汐一樣，退潮之後總是會轉為漲潮，所以我們可以找出那些現在股價距離平均水準還有一段距離，但開始轉強的公司，期待這些公司是正在從退潮要轉成漲潮。 這樣的公司，需要符合兩個條件 1.總市值不到600… Read More »

“低價股如果股價創了近一個月新高且離底部不遠，往往有短線作多的空間”，這段話是以操作低價股創造了不錯蹟效的一位法人跟我說過的話。 他的邏輯是，股價低於15元的股票，基本上就是股票市場上的魯蛇，這種股票通常不會有啥表現，但如果股價可以站上一個月來新高點且距離一個月來的低點不遠，… Read More »

糾結均線代表的是短中長期持股者的成本都接近一致，一旦突破，賣壓很輕，同樣的道理，一旦跌破，代表短中長期的持股者大家都同時被套牢，這種情況會造成，股價一旦反彈，馬上就會面臨極大的賣壓，所以跌破糾結均線，是可信度極高的波段空頭策略，特別是對那些長期不大賺錢的大型股，更是如此。 跌破糾結均線的腳本，跟突破… Read More »

突破糾結均線一般被視為一個重要的買進訊號，因為這代表不管短中長期的持股者，都處於剛剛賺錢的狀態，所以解套的賣壓很輕，獲利了結的賣壓也不大，只要買盤持續，後市向上的機率比較高，為了印證這樣的市場印象，我寫了一個對應的腳本，但不是所有的股票，突破糾結均線後作多都是一個績效良好的交易策略，實證上發現，唯有… Read More »

這陣子介紹了不少從繼續型態發展出來的策略，當中的多頭策略，可以協助我們找到那些在長期多頭走勢中休息後準備再出發的股票，當中的空頭策略，則常能讓我們對手中持股要留要砍，下定決心。 在這諸多繼續型態當中，平台整理是一個很常發生的型態，平台整理之後，可能往上，但也可能往下，在一段跌勢之後，一旦跌破整理區，… Read More »

先前介紹了多次到頂而破等等從繼續型態所衍生出來的交易策略，那如果沒有出現一底高過一底，也沒有出現高點連續很接近的情況，而是屬於不規則的橫向整理，該怎麼面對呢? 我試著寫了一個腳本來模擬各種情況，我發現當不規則的整理型態，如果符合以下的特徵，會是不錯的短多策略 1.整理型態前30天漲幅超過1成。 2.… Read More »

若是多次到頂而破是一個不錯的短多策略，那麼多次到底跌破理論上應該也會是一個不錯的短空交易策略，就像下圖一樣，這種型態代表的是一個強力支撐區的被跌破，我從過去三年的數據中發現，如果在頂部區探了四次底之後，第五次正式跌破後短空，勝率會超過六成。 這個短空策 略的腳本寫法跟多次到頂而破很像 input:H… Read More »

多次到頂而破，也是繼續型態的一種，它的概念在於股價突破了一個多次上攻都被打回來的鐵板區(請見下方附圖)，我們可以假設原本這裡是多頭多次進攻都無功而返的空頭重要防線，正常的情況下，一鼓作氣，再而衰，三而竭，如果反而能夠一舉攻破，代表有新生的買盤介入，或是代表原本的賣壓縮手或被消化殆盡。 這樣的情況如果… Read More »

前面說過，我很鍾愛突破繼續型態的買進策略，但由於繼續型態是一段上漲後的整理，其整理的型態各自不同，如果要一個一個的寫對應策略，跑起來還蠻浪費資源的，我發現，在各種繼續型態中，如果每次回檔的底部愈墊愈高，反彈的高點之間變化不大時，一旦突破繼續型態時，作多的勝率頗高。 各位請看下圖 這種一底高過一底的繼… Read More »