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挖掘季報驚豔潛力股

大家早安！接續上週談的，趁季報陸續公布，看看我們能否提前發現那些令人驚艷的公司。
在這個背景下，我們想與大家分享一個基於基本財務概念的交易策略，以幫助我們更有針對性地尋找潛在的投資標的。

我們的策略思路是基於公司賺錢的公式：

營業利益 = 營業收入 × 毛利率 – 營業費用

基於這個公式，我們希望找到那些在營收、毛利率和營業利益率方面都呈現增長的公司，這可以被視為我們預測的潛在綜合獲利能力的基準。

如果有一家公司營業利益率、營業收入、毛利率都同時往上，那是再好也不過了，如果有真的不要輕易放過，但實際上機率很小，通常有其中一項或兩項帶來明顯的增長就很獲得市場青睞了。

今天，我們舉例的策略是採用「營業利益率」與「營收增長」的條件如下：

月營收年增率及累積月營收年增率：我們尋求連續兩個月都呈現增長的公司，同時每個月的年增率都應該大於0。這代表著這些公司的業務正處於一個持續成長的階段，可能會在未來繼續表現強勁。

營業利益率：我們同時關注公司的營業利益率。我們的策略是挑選那些營業利益率大於上一季的公司，這意味著公司的綜合盈利能力可能正在逐步提升。

股本：一般規模較大的公司，法人單位都有派人專門研究，股本小的公司，沒被發現到，我們比較有可能提前下手或者被市場發現時，漲幅較少。

綜合以上所述，程式碼如下：

value1=GetField("月營收年增率","M");
value2=GetField("累計營收年增率","M");

//月營收年增率/累計營收年增率 每月都>0 且 月月增
condition1=value1>value1[1] and value1[1]>value1[2]
and value1>0 and value1[1]>0 and value1[2]>0;
condition2=value2>value2[1] and value2[1]>value2[2]
and value2>0 and value2[1]>0 and value2[2]>0;

condition3=GetField("營業利益率","Q")>GetField("營業利益率","Q")[1]
and GetField("營業利益率","Q")>0;
{and GetField("營業利益率","Q")[1]>GetField("營業利益率","Q")[2]}

ret=condition1 and condition2 and condition3;

outputfield1(GetField("營業利益率","Q"),"本次營益率");
outputfield2(GetField("營業利益率","Q")[1],"上次營益率");
//outputfield3(GetField("營業利益率","Q")[2],"上上次營益率");
outputfield4(value1,"MOM");
outputfield5(value1[1],"MOM[1]");
outputfield6(value1[2],"MOM[2]");
outputfield7(value2,"YOY");
outputfield8(value2[1],"YOY[1]");
outputfield9(value2[2],"YOY[2]");

回測結果如下：

我們可以觀察到名單如下：

若您的策略需要全雲端監控，且外出時，利用手機就可以掌握策略運作情形，請參考結合量化積木進行全雲端監控。
詳細文章請見 ➤https://reurl.cc/OvWov9

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如何結合選股中心與量化積木進行全雲端監控

大家早安，今天我們一樣趁著季報公告前，看看有甚麼策略可以使用。
並且討論如何巧妙地結合「選股中心」和「量化積木」，製作一套高效的策略。
由於有些上班族難以全天開啟XQ來進行盤中交易，因此我們可以利用這樣的組合→「選股中心」製作股票池+「量化積木」監控盤中買賣點，並且在達到警示條件時，傳送到手機，進行手動下單。

這個操作流程都是在我們的雲端伺服器上進行的。從選股、盤中運算，到滿足交易條件時，都由雲端伺服器處理。因此，在盤中您無需開啟XQ的電腦版，即可輕鬆操作。

而這樣的組合只需【盤後量化選股模組】即可達成，我們都有贈送XQ量化積木給選股模組的訂戶。

來談談季報策略，我們採用的是「營業利益率負轉正」。當一家公司的「本業」是否賺錢，我們可以從「營業利益率」得知。這個指標表示每1元的營業收入中，企業可以賺取多少營業利益。高的營業利益率意味著每1元的營收能帶來更多的利潤，代表公司在本業方面的獲利能力較佳。如果營業利益率由負轉正，也代表著該公司由虧轉盈的開始。

市場上存在一個有趣的現象，即當一家公司由虧轉盈時，通常會引起市場的關注，且其股價可能會大幅飆升。
這樣的轉機股通常反映了基本面或產業面的重大轉變。
如果是產業面的轉變，我們可以觀察同一產業中其他股票是否有類似的現象。

當然，要觀察基本面，我們可以從「營業利益率」的負轉正情況入手。儘管這樣的公司在季報公告前可能已經有一段時間的飆升，除非您是有力消息人士，能提前了解相關訊息。對於一般投資者，或許可以從營收資料中提前感知端倪。營收的篩選我們可以明天再來探討。

選股中心+量化積木的操作步驟如下：

營業利益率負轉正程式碼：

value1=GetField("營業利益率","Q");
value2=GetField("每股稅後淨利(元)","Q");
ret= value1>=0 and value1[1]<0;

outputfield1(value1," 最新營益率% ");
outputfield2(value1[1]," 上一期營益率% ");
outputfield3(value2," 最新EPS ");
outputfield4(value2[1]," 上一期EPS ");

選股中心的條件設定：

XQ量化積木的設定：

手機端的使用：點選左上角的通知後，若有標的符合您下單的需要，點選該標的名稱，即可進行下單的選擇。

以上分享，希望對各位有幫助。

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Q2季報公告後要挑甚麼個股交易？

【追動能-且毛利率明顯增長且每股營收夠高】

近期準備公告Q2季報，那我們要用甚麼樣的策略來掌握有成長的好公司呢？
我們嘗試從財報中去搜尋→每股營收夠高且毛利率明顯增長。
我們預期這樣的成長若是趨勢就能明顯反應在EPS上，也就能反映在股價上。
讓我們用量化積木試試看這樣的選股策略是否能有好的績效。

從回測看出來，這是一個交易筆數很多、投入金額很大的策略。

報酬率ROI：23.52%
勝率：59.82%
交易筆數：1,695
最大拉回：-32.93
最大投入金額：854萬

因此我想加入一些追求有動能的個股來篩選掉這樣的情形。

主要加上交易量大個個股及隔天開盤就開高至少3%的個股，停損利採用7%來控管風險。

報酬率ROI：26.57%
勝率：66.18%
交易筆數：68
最大拉回：-19.69
最大投入金額：50.56萬

以上分享，希望對各位挑選Q2財報上的方向有啟發一些想法。

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強勢股大跌後怎麼搶短?

大家早安，近期AI概念股不斷回檔修正，而且波動都蠻劇烈的，會讓人不禁懷疑這些個股是不是真的不行了!!
但是依照產業角度來看的話，AI是一個影響未來的科技變革。
所以小編心想，這樣的行情可不可以變成一個可交易的策略??
如果用過去半年都是強勢的個股，近期大跌修正的話，若當天大跌收盤後卻出現法人籌碼買盤，這樣來進行三天內的搶短是否可行?

PS：此為逆勢交易策略，請小心服用!!

進場條件：
1.近6月累積漲幅>=50%
2.近5日累積跌幅>=20%
3.三大法人買超>1000張
4.跌幅>5%

出場條件：
停損、停利：7%
持有時間：3天

回測結果：
報酬率：19.88%
勝率：79.59%
最大拉回：-9.78%
交易筆數：49

依據回測結果來看，這樣的勝率及最大拉回風險似乎是可控的，
逆勢交易筆數不高也能有效控管資金，小編也有調整過進場條件，都還能獲得可堪實戰的結果，
以上分享，希望對大家有幫助。

「量化積木模組」在今天正式上線囉！
免費用戶仍可使用部分功能，試用後覺得有幫助的朋友也歡迎前往購買，現在訂閱就享「台股進階模組($300)完整權限」與「7天鑑賞期」✨
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哪一種技術分析使用於動能投資最有效-KD鈍化

大家早安！今天我們將延續昨日的系列，繼續使用量化積木實測技術分析的動能投資策略。這次要跟大家介紹的是KD高檔鈍化，我們嘗試將KD高檔鈍化搭配其他獲利因子，共同組成值得交易的策略。

這也是XQ量化積木開發的精神，我們希望各位可以降低技術性的學習，技術性的問題就由XQ團隊來為您解決，交易者則專注地往策略開發思維邁進。

📊 什麼是KD鈍化？
KD鈍化是一種透過KD指標（隨機指標）來判斷股價高檔鈍化的現象。當KD指標中的日K值，連續三天站在80以上時，我們就稱之為高檔鈍化。

策略發想如下：

利用這個KD高檔鈍化現象，可以得知股價正被強力追捧中，有許多各方資金在該檔個股中集結。若我們大盤依然在多頭趨勢底下，當個股因為不明原因，盤中下跌了超過5%，我們預測資金不太可能因為一天的突然急殺5%就散去，所以選擇進場，並設定好停損利。得到回測結果如下。

量化積木採用的條件如下：

連續3日日K位於高檔區(80以上)
大盤站在5日均線之上
盤中-下跌5%以上。
停損 10%
停利 10%

XQ量化積木的使用就是把一個個獲利因子加上去，快速回測，就可以輕鬆完成您專屬的策略池囉。

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哪一種技術分析使用於動能投資最有效-布林突破上軌策略

大家早安！

搭配現在的行情，這個禮拜想與各位一同實測各個技術分析的突破策略。

並且，我們也來嘗試將這些策略搭配其他獲利因子，共同組成值得交易的策略。

這也是XQ量化積木開發的精神，我們希望各位可以降低技術性的學習，技術性的問題就由XQ團隊來為您解決，交易者則專注地往策略開發思維邁進。

根據近三年的回測結果，這個策略在多頭行情中取得了不錯的績效，勝率達到了56.6%，報酬率達到了15.8%，並且交易筆數高達40,024筆。

若我加了，必須大盤站上5日均線這樣的短線多頭趨勢，才可以使用這個策略，則勝率達到了60.17%，報酬率達到了22.16%，並且交易筆數高達24,655筆。

XQ量化積木的使用就是把一個個獲利因子加上去，快速回測，就可以輕鬆完成您專屬的策略池囉。

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軋空型動能投資法

昨天我們談到了打敗大盤績效的動能投資法，
引起了網友的來信討論：在現有的動能投資法中，能否找到其他條件搭配，以提高整體績效的勝率和表現呢？

於是我們運用「黑客松」精神，一起討論、一起測試，發揮合作與共享的價值，結果產生了今天這篇貼文的分享。

我們的發想過程如下：

我們希望這樣的合作和討論能夠帶來更優秀的投資策略，讓我們能在市場中獲得更好的表現。如果你對於這些討論有想法，歡迎在下方留言與大家一起交流，讓我們共同進步！

條件如下：

1. 成交量前100名

2. 5日週轉率前100名

3. 大盤站在5日均線之上

4. 近5日融券增加前100名

5. 開高3%以上

6. 停損利10%出場

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賺贏大盤的動能投資法

現在市場中各熱門題材持續火熱，這時候再多的選股策略似乎顯得累贅，
想到國外有一本書叫做《賺贏大盤的動能投資法》，
書中講的贏家策略只有一個，就是~買進價格上漲的股票!!

書中闡述的原理是，動能效應在股票市場上不可能消失，因為在人性的驅使下，贏家總能循著正確的足跡前進。

所以呢，我們這次利用XQ全球贏家的【量化積木模組】，鎖定週轉率、成交量（值）較高的股票，且大盤在多頭行情底下(大盤在5日均線之上)，當行情正在發動的時候(盤中開高3%)，動能投資法就會選擇進場參與，所以會享受到較大的價格波動。相關設定與績效如下圖：

績效圖如書中所述，真的可以打敗大盤呢!!

動能投資法有兩個好處：
1、減少資金閒置時間成本：
2、果斷停損：動能投資法以股價的動能作為進出場訊號，當股價失去上漲的動能，就果斷出場。不像價值投資法需要等待基本面修正，那可能要等很久呢！

然而，動能投資法也有兩個缺點：相比起價值投資，動能投資法更能利用資金，因為我們不停買進有漲勢的股票，賣出沒動力的股票，讓資金一直跟著行情動盪，不讓它閒著發霉。
1、高週轉率增加交易成本：動能投資法的特點是頻繁進出市場，那交易成本也就提高了。相比起價值投資那種長期持有，我們得更頻繁地操作，這是它的必要之惡啊。
2、進場時機較晚：動能投資法不像價值投資法那樣會看基本面估值，而是等到盤面顯示進場訊號才進場。所以我們進場的時機往往相對晚，可能會買在股價基期較高的位置，也就是「買貴賣更貴」的意思。

在使用動能投資法時，別忘了這兩個缺點哦。要謹慎管理交易次數，避免頻繁進出帶來的成本增加。同時，可以嘗試結合基本面估值分析，以降低進場基期較高的風險。

了解動能投資法的優缺點有助於更明智地運用這個策略。根據自己的風險承受能力和投資目標，選擇合適的投資方法，同時採用適當的風控策略，才能獲得穩定的投資回報。

以上分享，希望對各位有幫助。

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被市場認證的飆股：處置股現象

大家早安！最近的行情持續火熱，今天為止，我利用XQ查詢(資訊→股市公告→處置股票)，

目前市場有23檔處置股，讓我想到與朋友閒聊間笑稱：處置股就是被官方認證的飆股啊!!

所以想到這個策略的應用~發想如下過程：
如果該處置股之前有不斷被警示為【注意股】，但持續飆漲不間斷，所以就被認證為【處置股】。
在處置期間呢，我們趁盤中有下跌5%的時候進場，停損利都設定為10%，這樣的交易是否有利可圖呢？讓我們用【XQ量化積木】來驗證這個傳說。

從近3年回測效果裡頭看起來，這是一個可以打敗大盤、交易次數多、勝率穩定的策略。

然而，處置股也伴隨著一定的風險。由於股價的快速上漲，可能存在著泡沫化的風險。
今天分享的策略是想驗證這個現象帶來的風險與報酬，投資者需要謹慎對待這些股票，並做好風險管理。同時，也要注意市場情緒的變化和其他相關的因素，以避免過度追高或賣出時機的錯誤判斷。

以上分享，謝謝大家。

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找尋強勢股籌碼又集中的股票

大家好，今天我們要來分享一個關於短線交易的策略，主要是觀察到每當個股擁有資金 or 題材 or 產業黃袍加身時，就好像玩Game開了外掛一樣勢如破竹，永遠不回頭，這些主流股不斷突破、創高，於是想到：一般主流強勢股籌碼會隨著創高而愈來愈凌亂，但如果這些主流強勢股隨著股價創高、突破且籌碼又依然保持集中呢？是不是可以持續持有或者趁機短線交易一下呢？？

基於以上的觀察，我們可以制定以下交易策略：

1. 選擇大盤持續在10日均線之上的時候進行交易，這樣我們能夠在相對穩定的市場環境中進行操作。

大盤濾網腳本如下：

settotalbar(30);
input:days(10,"均線天數");
value1=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D");
if value1>average(value1,days) then ret=1;

outputfield1(value1,"大盤");
outputfield2(average(value1,days),"大盤均線");

2. 把市場上最近一個月的強勢股挑選出來。

3. 選擇籌碼集中度高的股票作為交易對象，這些股票通常有較高的潛力持續向上突破。

籌碼集中度選股腳本如下：

value1=GetField("關鍵券商買賣超張數","D");
value2=GetField("地緣券商買賣超張數","D");
value3=GetField("外資買賣超","D");
value4=GetField("投信買賣超","D");
value5=GetField("自營商自行買賣買賣超","D");
value6=GetField("綜合前十大券商買賣超張數","D");
if volume<>0 then
value7=(value1+value2+value3+value4+value5+value6)/volume*100;

input:period(3,"計算天數");
input:ratio(10,"籌碼集中度下限");
value8=average(value7,period);
if value8>=ratio
and volume>2000
then ret=1;

outputfield(1,value1,0,"關鍵券商");
outputfield(2,value2,0,"地緣券商");
outputfield(3,value3,0,"外資");
outputField(4,value4,0,"投信");
outputField(5,value5,0,"自營商");
outputField(6,value6,0,"前十大券商");
outputfield(7,value7,0,"當日籌碼集中度");
outputfield(8,value8,0,"區間平均籌碼集中度");

依據上述三個條件，我們使用選股中心製作了選股策略畫面如下：

我們分別回測了這半年(交易次數多、MDD極小)、及這10年(MDD集中在2020疫情時)。

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