Author Archives: 發財橘子

十二點之後跌破今天多次觸及但未跌破的低檔區

尾盤再來當沖是一種風險較高的行為，但由於股價往往這個時候才會有較大幅度的波動，因此，我還是想介紹幾種尾盤發生的變化種類。
今天介紹的這種，是一整天都在盤整，上下震幅不到2%，但十二點之後，突然創下今天以來的最低點。

 這種分時走勢有幾個注意事項
1.在十二點之前，有超過三次破底但立馬反彈。這代表賣壓是有的，但沒有急著殺。
2.反彈走不高，因為上頭有賣壓在放籌碼。
3.就這樣多空堅持到十二點之後。
4.十二點之後再度創下今天第四次以上的新低。這代表空方今天要賣的股票沒賣完，開始把價格往下調，吸引要逢低承接的買盤。
5.如果買盤不夠，最後就會出現殺尾盤。
6.如果日線上也同步是跌破多日來低點，這樣的分時圖殺尾盤的機率就更大。
以下是公司高手寫的參考腳本。

最後囉嗦一句，十二點以後作當沖真的要藝高人膽大的才能做，好處是有前面三小時的走勢資料做參考，這是屬於比較進階的當沖手法，初學者要多看少作， 或是用小小部位先練功夫就好。

if Date<> Date[1] then KBarOfDay = 1
else KBarOfDay+=1;
variable:TouchLowCounter(0),HLRatio12(0),tLow(0);
if Time > 93000 and Low = lowest(Low,KBarOfDay-1)
then TouchLowCounter+=1;
{9:30以後觸低次數}
if Time <120000 then
begin
HLRatio12 = ((q_DailyHigh-q_DailyLow)/q_RefPrice)*100;
{12:00以前高低點波幅}
tLow = q_DailyLow;
{記下低點}
end;
if date=currentdate and Time > 120000
and touchLowcounter > 3
{今日 12:00之後多次觸及低點}
and HLRatio12 <2 and tLow > q_RefPrice *0.98
{波幅在2%內且12:00前還沒跌超過2%}
and Low = q_DailyLow {來到今日低點時觸發}
then ret=1;

在諸多先賣後買的當沖策略中，跟人性最有關係的，莫過於是這個策略。我們在股票上漲時通常不會想賣，會有想賣股票的念頭，常常是股票由漲變跌的時候，因為股票漲我們會想賺更多，貪婪主導了我們的決策，股票在跌的時候，恐懼主導了我們的行為，因為我們害怕愈虧愈多。所以當股票開高後跌破平盤時，持股者的心態一下子從貪婪變成恐懼，這時候持股信心最容易動搖。如果這時候反彈時又站不回平盤，那麼賣壓湧現就很合理了，如果這檔股票又不是屬於逢低會有投資性買盤介入的股票，那麼先賣再買的當沖機會就會出現。

以下附上公司高手針對這個策略所寫的腳本

if barfreq <> "Tick" then RaiseRuntimeError("請設定頻率為TICK");
variable:BarNumberOfToday(0); if Date <> Date[1] then
BarNumberOfToday=1 else BarNumberOfToday+=1;{記錄今天的Bar數}

if date=currentdate and date[10] =Date and {今日曾經大漲}
Close > Close[10]*1.015 then condition1=true else condition1=false;

if condition1 and close[1] >= q_RefPrice and close < q_RefPrice then
condition2 =true else condition2 =false;
{大漲後曾跌破平盤}

if condition2 and close = q_RefPrice then condition3 =true
else condition3 =false;
{跌破後曾回到平盤}

if q_Last = q_DailyLow and condition3 {來到今低且前面各種狀況皆成立}
then ret=1;

前幾天都是介 先買後賣的當沖型態，主要是因為現股當沖的遊戲規則是如此，但反正盤下可追空的股票都開放到1200檔了，有信用戶的朋友當沖先賣後買也大體都能適用在大部份的股票，再加上指數連三黑，為了應景，就先來介紹先賣後買的型態好了。

先買後賣我喜歡挑早盤在盤下的股票，同樣的，先賣後買時，我喜歡挑開高的股票。
今天跟大家介紹的是當天開高後一整天都價量背離的股票，這種股票代表市場追高的意願很低，反而是賣方變的積極。
附圖就是一個例子
這種股票通常到了尾盤時，就是多空重要分水嶺，有幾個原因
1.早上追高的可能要作個了結
2.一整天都逢高在賣的尾盤還有多少要賣?
3.如果已經漲了很多天而追高無量，主力會不會先走一趟，攤低成本?

在我的經驗裡，一檔漲了好一陣子的股票如果開高後是急殺後再緩漲，而且盤中追高無量，那麼殺尾盤的機率就很大。

以下是高手寫的腳本，特別是價量背離這一段，寫的極精采，在其他地方也用得到。

if barfreq <> "Min" then RaiseRuntimeError("請設定頻率為分鐘");
var:PV(0),NV(0);
{計算價量背離定義之正向量與負向量}
if Date <> Date[1] then
if Close > Close[1] then PV=volume else if Close < Close[1] then NV=Volume
else
if Close > Close[1] then PV+=volume else if Close < Close[1] then NV+=Volume;

if currenttime > 123000 and {12:30以後}
q_last < q_DailyHigh *0.98 and Close < q_RefPrice and Close[1] >= q_RefPrice and
{從高點往下跌2%破平盤}
NV > PV *3 {價量背離}
then ret=1;

這種型態很特別，通常開盤沒多久會跌停都是因為突發性利空，或是有人受不了開始大倒貨，正常的情況下這種股票會跌停鎖住，但如果跌停很長時間鎖不住， 代表當日恐慌性賣壓已經被消耗殆盡。
如果出現這種情況，很容易多頭一點火就往上走。
我常說盤下的股票作多當沖是比較有利頭的
這一類型就是很典型的一種。
在找這類股票的過程中，打不下去是很重要的一點，賣壓要愈來愈輕是另一點。
參考的腳本如下:

if barfreq <> "Min" or Barinterval <>1 then RaiseRuntimeError("請設定頻率為1分鐘");
variable:BarNumberOfToday(0); if Date <> Date[1] then BarNumberOfToday=1 else BarNumberOfToday+=1;{記錄今天的Bar數}

if Date <> CurrentDate then return;{計算日為今天才繼續}

variable: LowCount(0),LowLimit(q_DailyDownlimit);

if TimeDiff(Time,Time[BarNumberOfToday-1],"M") < 30 and {開盤30分鐘內}
Low = q_DailyDownlimit then LowCount+=1; {記錄觸跌停次數}

if BarNumberOfToday > 60 and LowCount >1 and TrueAll(close > LowLimit,60) then ret=1;
{ 開盤60根BAR(分鐘)後,曾跌停,且連續60分鐘未再跌停,觸發}

常用15分鐘線做短線進場點的分析工具，開放現股當沖後，也就試著寫了一個腳本試試看
這個腳本是透過15分鐘線，尋找那些突破近期盤整價位區的股票。

腳本如下:

input:bars(100);
input:band(2);
setinputname(1,"計算區間");
setinputname(2,"三高點之高低價差");
value1=nthhighest(1,high[1],bars);
value2=nthhighest(3,high[1],bars);
value3=(value1-value2)/value2;
if value3<=band/100
and close cross over value1
then ret=1;

使用這個腳本，有幾個心得

1.報上有好消息導致開盤跳空上揚的股票，要等拉回不跌回盤整區才是有效突破。
2.突破是最好是帶量。
3.突破時日線最好同步出現繼續型態或反轉型態的多頭買進訊號(長線保護短線)
4.短線漲幅大的股票可能只是震盪作頭。
5.15分鐘線挑出來的股票，只能作短線，除非更長頻率也出現同樣訊號。
附圖是一個符合上述心得的例子。

至於要看多長，我腳本是用100根bar來計算三個高點的位置，太長了我覺得也不見得勝率有比較高

想知道法人在買什麼? 我們總是盤後透過法人進出表才知道，有沒有辦法盤中就知道法人今天會買超什麼股票呢?
根據我的觀察，如果只有單一法人在買的股票，盤中要辨識出來很難，但如果不只一家法人在買的股票，盤中股價常常會呈現出”階梯式向上”的走勢”。
為什麼會出現這樣的走勢呢?
因為法人下單會透過交易員，交易員最保險的方法是買均價，買均價的方法最簡單的，就是定時定量。
例如今天要買4500張，那在4.5個小時的交易時間內，就安排一小時買1000張，半小時買500張。交易員會把這半小時的500張，在這半小時內，打散掛單，如果盤往下殺，就掛內盤等，一檔一檔往下掛，相反的，如果吃不到貨，半小時快到了，買不到500張，時間快到了，只好外盤去敲。
如果不只一家法人在買，你要敲，我也要敲，就會買盤一直往上墊，因為經理人單子開出來了，交易員還是得把量買到手。
這時候這檔股票就會出現內盤有人買，買不到了，就往上敲個幾檔，然後等人賣，賣方股價上來了，會有人拋，但股價往下的幅度不會大，因為下面買盤又等著接。
如果今天開單要買的法人多，上面等著賣的張數不夠大家分，那麼在盤面上，就會出現這種吃不到，往上掛，你往上掛我只好也往上掛的走勢。
這樣的走勢，很像我們在爬樓梯，所以我稱之為階梯式向上。
附圖舉昨天的啟碁為例
昨天啟碁成交量是11447張，外資買超1076張，投信買超974張，自營商買超663張，合計買超了2713張，顯示不只一個法人在買，如果再考量到昨天資券互抵有2119張，那麼昨天等於三張買盤有一張是法人下的。
各位可以參考附圖，在這種情況下，法人的交易員們只好一檔一檔往上墊，每隔一陣子就往外盤敲個幾檔，然後掛在內盤等著吃賣下來的單子。
盤面上如果是法人有在進出的股票，有一定的成交量，股價又出現階梯式上漲，往往就是有不只一個法人在買進這檔股票。

那麼我們要怎麼在盤中就抓到這種股價呈階梯式上漲的股票呢?
我有用XS寫了一個腳本如下:

input:TXT1("僅適用5分鐘線"); setinputname(1,"使用限制");
input:TXT2("只於9:10判斷"); setinputname(2,"使用說明");
input:period(6);setinputname(3,"統計的五分鐘線bar數");
input:count1(4);setinputname(4,"向上的階梯數");
if barfreq = "Min" and barinterval = 5 and time>091500
then begin
if countif(high>high[1]and low>low[1] ,period)>=count1
and close*1.01>highest(high,period) then ret=1;
end;

這個腳本的意思是在三十分鐘的交易時間內有至少二十分鐘是處於階梯式向上，有十分鐘是在修正中。
至於要用一分鐘線還是五分鐘線，要用幾根來計算，這些參數大家可以自己調。我自己是設了幾組同時用，因為不同的股票，樓梯每一級的寬度，高度及整理的方式都不太一樣。
洗價的時候大家可以濾掉那些沒有量的，法人不會買的股票，這樣我們就有機會在法人進出公佈前，就押中法人大買超的股票。
先前我跟人家說XS可以在盤中就找出法人今天在買的股票，還被對方用很不屑的嘴臉回應，各位試試看這個腳本，如果有點用處，就幫小弟平反一下唄。

以前老市場常說，會買股票的徒弟，會賣股票的才是師傅。這些年，我也算認識了不少人，明牌之類的，多少會聽到一些，長期下來，我發現，我可以存活下來，是因為我那如野獸般可以聞到危險的嗅覺，一覺得不對勁，我就殺光持股，雖然常常砍早了，但至少躲過了每一次的大回檔。
我一直覺得挑股票我不見得多厲害，但砍股票倒是蠻有自信，所以這次的語法交易平台一完工，我就先把我會什麼會砍股票的想法寫成警示腳本，大家一起來培養如野獸般的嗅覺。
繼前面兩個腳本之後，第三個腳本我想向大家報告的是連續多日價量背離。
腳本如下:

input:Length(5); setinputname(1,"計算期數");
input:times(3);setinputname(2,"價量背離次數");
input:TXT("建議使用日線"); setinputname(3,"使用說明");
variable:count(0);
count = CountIf(close > close[1] and volume times then
ret = 1;

當我手中的持股出現連續幾天股價收紅，但成交量一路萎縮，而且沒有停資停券，大盤量也沒有大縮，類股資金是淨留入時，我就會很小心。因為這代表的是沒有人追價，這種股票整理或拉回的機率比較高，特別是如果先前已大漲一段，那就是多頭要休息的訊號，如果是上漲沒有量，下跌量就增加，那就更要小心了。
這個訊號準確度沒有很高，因為量縮的原因很多，有時候純粹是因為市場出現不確定因素，或是資金被特定族群或個股吸走，在應用上，只有在找不出合理的價量背離解釋時，才需要砍股票，因為莫名其妙的背離，代表的才是危險的訊號，這一點，得先跟大家說個明白。