Author Archives: 發財橘子

價量配合良好

全球資金始終在尋找下一個看好的市場,被看上的市場,在全球資金湧入下,成交量應該都會回升,所以應該會有兩個特徵: 一是五日均量大於二十日均量,二是價量配合良好。

根據這樣的想法,我們可以應用以下的腳本

variable:x(0),count(0);
count=0;
for x=0 to 10
begin
if close>close[1]xor volume>volume[1]
//價量背離
then count=count+1;
end;
if count<=3//近十日價量背離頂多3天
then begin
if average(close,5)crosses over average(close,20)
//且五日均量突破20日均量
then ret=1;
end;

以下是一個上述腳本挑出來的例子

C57

這個策略在多頭市場下的回測報告如下

C56

這是一個勝率不錯的策略,不過一樣是在大環境不錯的時候才有效,全球股票市場如果走空頭,資金往債市或商品市場跑時,這種要持有四十天的策略就可能無法奏效了。

價量都呈多頭排列

移動平均線是大家常用的波段操作工具,我們常會去尋找均線週月季線呈多頭排列的市場,然後認為這個市場,目前應該就是處於所謂的多頭市場。但人家說量是價的先行指標,正常的多頭市場應該可以吸引更多的資金駐足停留,所以成交量的均線應該也要呈現多頭排列。

根據上述想法的腳本如下

value1=average(close,5);
value2=average(close,20);
value3=average(close,60);
value4=average(volume,5);
value5=average(volume,20);
value6=average(volume,60);
if value1>value2 
and value2>value3
and value4>value5
and value5>value6
then ret=1;

下面就是一個很典型的例子

C55

多頭市場時,這個策略的回測報告如下:

C54

同樣的,這個策略在市場是回昇時會賺錢,是反彈時必須善設出場點。

大跌後的強勢反彈

一個市場如果之前是下跌,但最近幾天的上漲幅度非常的陡,有可能代表價格在經過長期股價調整之後,已經過度超跌,一旦出現重要的多空轉折,價格開始回升,也代表一個空頭行情可能就此譜上休止符。

 

根據上述的想法所寫的腳本如下

if 
angle(date[50],date[5])<0
and
angle(date[5],date)>25
then ret=1;

它的概念就是過去五十個交易日到過去五個交易日,股價下跌,斜率是負的,最近五天股價上漲,斜率是正的,且角度超過二十五。

以下是其中一個例子。
C53

在多頭市場,這個策略的回測報告如下

C52

從回測來看,市道好的時候,這樣的從下跌回到上漲代表的是回昇而不是反彈,所以持有四十天的績效是不錯的,但如果市道不好,可能就是反彈而不是回昇,出場點就可能不能設在四十天後了。

往上走勢超強

在技術分析裡頭,布林值突破上軌往往代表的是行情出現異常的強勢,而KD高檔鈍化也是另一個行情異於往常的強勢的表現,如果這兩種情況同時出現,顯示目前的強勢表現可能是真的不一樣了。

根據上述概念所寫的腳本如下

input:length(20,"布林值計算天數");
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 2); 
//以上是計算布林值的上軌值
input: day(9, "日KD期間");
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
stochastic(day, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
//以上是計算KD值

if kk_d >=80
//KD鈍化
and close crosses over up1
then ret=1;

以下是根據這個腳本所跑出來的一個例子,在進場點之前,這檔商品已經強勢一陣子了,且強度異於以往,代表多空雙方的角力應該是有了決定性的方向。

C51

在多頭市場,這個策略的回測報告如下

C50

交易次數是多了些,建議可以輔以成交量或動能等其他策略一起作決策。

多頭走勢剛剛開始(濾除盤整的趨勢化操作)

我們在應用趨勢化指標時,最怕的情況就是明明是盤整,但卻出訊號,這種情況在移動平均線的黃金交叉上屢見不鮮。所以有另一種作法就是在價格突破十日平均時,再檢視這十天的盤是不是處於盤整情況,如果是的話就把它濾掉,這樣出來的趨勢訊號應該就會比較靠譜。

根據這樣的精神所寫的腳本如下

input:n1(10);
input:n2(10);

setinputname(1,"計算區間");
setinputname(2,"短天期移動平均");
value1=absvalue(close-close[n1-1]);
value2=summation(range,n1);
if value1=0
 then return
else
 value3=value2/value1;
 value4=average(value3,n2);

if value4<=10
and close crosses over average(close,10)
then ret=1;

以下是這個策略出訊號的一個例子

C49

在多頭市場的回測報告

C48

交易訊號很多,勝率也不差,不過最好是搭配其他的策略一起看,不然可能會過度交易。

市場趨勢轉上

一目均衡表是從日本流傳來到台灣的一個技術分析工具,透過一些不同天期高低點平均價的計算,計算出股價移動的基準線及轉換線,以及不同計算方式的前移指標,然後如果股價跟這些線出現黃金交叉,就代表股價開始進到多頭的格局中。

根據上述精神所寫的腳本如下

value1=(highest(high,9)+lowest(low,9))/2;//轉換線
value2=(highest(high,26)+lowest(low,26))/2;//基準線
value3=(value1+value2)/2;//前移指標A
value4=(highest(high,52)+lowest(low,52))/2;//前移指標B
if close crosses over value1 
and close crosses over value2
and close crosses over maxlist(value3,value4)
then ret=1;

以下就是個例子,我們可以看到,一目均衡表的好處是有可能在多頭啟動的第一時間就會出現訊號。

C46

這個策略在多頭市場的回測報告如下

C45

出現訊號的次數超級多,最好是跟其他策略一起搭配來觀察。

百日來首次創百日新高

如果最新的價格是最近一百日以來第一次創過去百日以來的新高,最近一百個交易日,都沒有出現創百日新高這樣的事情發生,那就代表整個情勢可能不同以往。

對應的腳本如下

input:period(100,"計算創新高區間");
if close=highest(close,period)//股價創新高
and barslast(close=highest(close,period))[1]
>100
then ret=1;

以下是一個符合上述腳本的例子

C44

很多時候,這代表的是一個長期多空架構改變的情勢。

多頭市場的回測報告如下

C43

出現的次數不是很多,但勝率很高,缺點是如果是處於末升段時才出現訊號,下跌的幅度也會很大,這個策略比較適合在起漲及主昇段時使用。

震盪走高

當價格波動幅度創近二十日來的新高且股價創十日來新高,代表這商品的多空雙方開始比較有比較激烈的攻防,而且是由多方獲勝,這有點像股票的浮額被洗出場,換手成功。

遵循這樣概念,對應的腳本如下

value1=high-low;
value2=highest(value1,20);
if value1>value2[1]
and value1>value1[1]
and close=highest(close,10)
then ret=1;

以下是一個上述腳本出現的交易訊號例子

C42

如果在多頭市場,四十天後出場,回測報告如下

C41

如果這樣的情況是出現在初昇段或主昇段,後市上漲的機率較大,如果價格已經大漲過兩波以上,再出現這種訊號,就不必予以理會。

突破股價波動均勢(ATR通道突破)

在技術分析上,有一個常被使用的指標叫作真實波動區間True Range,ATR就是真實波動區間的平均值。當一個市場水波不興一陣子之後,如果價格上漲超過平均真實波動區間的兩倍,那就代表行情可能要開始發動了。

以下就是遵循上述概念所寫的腳本

input:period(20,"計算truerange的區間");

value1=average(truerange,period);
value2=average(close,period)+2*value1;
if close crosses over value2
then ret=1;

以下就是其中的一個例子

c40

在多頭市場的回測報告如下

c39

這個策略會出現超多的訊號,所以最好要過濾一下,一定要挑那些先前波動很小的,且最好之前有大跌過一陣子的,不然可能在高檔整理後在頭部區進場

 

循環由下往上翻

如果我們相信市場總是盛極必衰,否極則泰來,那麼我們可以透過循環指標,去計算價格波動的循環變化,然後在循環從下正要翻上時,進場買進。

以下是對應的腳本

input:period(20);
input:delta(0.5);
input:fraction(0.1);

variable:price(0);
variable:alpha(0),beta(0),gamma(0),bp(0),i(0),mean(0);
price=(h+l)/2;
beta=cosine(360/period);
gamma=1/cosine(720*delta/period);
alpha=gamma-squareroot(gamma*gamma-1);
bp=0.5*(1-alpha)*(price-price[2])+beta*(1+alpha)*bp[1]-alpha*bp[2];
mean=average(bp,2*period);

if mean crosses over 0
then ret=1;

下面這個是很標準的例子

c38

如果在多頭市場,回測報告如下

c37

這個策略的麻煩在於,如果是在景氣谷底時,各個標的都會同時出現出現買點,資金就會被分散。