Author Archives: 發財橘子

加速指標的作法有幾個步驟

1.計算一段期間裡，上漲天數的平均上漲幅度

2.計算一段時間裡，下跌天數的平均下跌幅度

3.拿平均上漲幅度減去平均下跌幅度

4.取上述值的九日平均線

腳本

variable:aspeed(0),dspeed(0),a1(0),d1(0),p1(0),ap1(0);
if close>close[1]
then
aspeed=(close-close[1])/close*100
else
aspeed=0;
if close<close[1]
then
dspeed=(close[1]-close)/close*100
else
dspeed=0;

a1=average(aspeed,5);
d1=average(dspeed,5);


p1=a1-d1;
ap1=average(p1,9);

plot1(p1,"加速度");
plot2(ap1,"移動平均");

參考的圖形

STARC (Stoller 平均波幅通道) 顯示圍繞一般移動平均由三條線建立的通道。這三條線是 ：

1. 有 n–期間的簡單移動平均 (SMA)。
2. 一條較高的曲線，來自 n 期間的 SMA 加上 m 期間的平均真實波幅 (ATR) 乘上常數 K。
3. 一條較低的曲線，來自 n 期間的 SMA 減去 m 期間的 ATR 乘上常數 K。

1. 類似於布林通道 (Bollinger Bands)，斯塔克帶在穩定的市場中會緊縮，並在波動的市場中放鬆。不過，與布林通道以收盤價為基礎不同， 斯塔克帶的計算依據是平均真實波幅 (ATR)，因此對市場波動率提供更深入的快照。
2. 當價格曲線穿透布林通道時，這可能代表價格持續變更，相較下斯塔克帶傾向於定義一般價格行動的上下限 。因此， 部分交易者在進入市場之前使用斯塔克帶來決定風險水準

指標的腳本如下

input : length(5); setinputname(1, "天期");
input : atrlength(15); setinputname(2, "ATR天期");
input : k(1.35); setinputname(3, "通道常數");
 
variable : hband(0),lband(0); 
 
hband = average(close,length)+average(truerange,atrlength)*k; 
lband = average(close,length)-average(truerange,atrlength)*k; 
 
plot1(hband, "通道上限"); 
plot2(lband, "通道下限");

參考的圖如下圖

力度指標的思考邏輯是

1.把當天收盤價減去前一日收盤價的值乘以成交量當作當日的上漲下跌力度

2.分別計算短期與長期的上漲下跌力度的移動平均

3.畫出短期與長期力度的差

對應的腳本如下

input:length(10),length1(30);
variable:fis(0),fil(0);
fis=average(volume*(close-close[1]),length);
fil=average(volume*(close-close[1]),length1);
plot1(fis);
plot2(fil);
plot3(fis-fil);

參考的圖形如下

1、以長週期Force Index 判斷長期趨勢，若長週期Force Index 在 0 軸以下，則趨勢是持續向下，若遇短週期Force Index 向上穿越0 軸 ，則為空頭信號。

2、以長週期Force Index 判斷長期趨勢，若長週期Force Index 在 0 軸以上，則趨勢是持續向上，若遇短週期Force Index 向下穿越0 軸 ，則為多頭信號。

3、Force Index 也不易觀察出發散狀態，但若出現發散( 頭背離或底背離 )，亦是很好的趨勢反轉信號。

這個指標的作法是以最新收盤價減去N日前的收盤價取絕對值當分子，以區間最高價減去區間最低價當分母，然後乘以100，取百分比值。

這個指標如果絕對值愈高，要嘛是分母很小，也就是區間最高價跟最低價相去不遠，這自然是盤整盤，要嘛是分子很小，那代表收盤價差距不大，也是盤整盤盤無誤，但這個指標最悶的地方在於，如果收盤價變動很小但最高最低價變動也很大時，數字可能很小，但實際上可能是尖頭反轉後的大漲。

如果是在一個原有趨勢裡，這個數字開始從高點往下走，的確是一個從趨勢走向盤整的訊號。

我把這指標改良了一下，用在加權指數上

input:period(10,"計算區間");

value1=(close-close[period-1])/(highest(high,period)-lowest(low,period))*100;

value2=absvalue(value1)-30;

value3=average(value2,3);

plot1(value3,"市場波動指標");

用它畫成的圖如下

從這張圖可以看出，

1.當這個指標從50以上下滑時，代表一個趨勢的休息

2.這指標踫到尖頭反轉會失真

Ultimate Oscillator (Ultimate 或稱 UOS/ULT) 終極指標是由 Larry Williams 所創。 終極指標是計算三個不同週期買賣壓的振盪指標， 利用每個週期間的長短做加權，越靠近當日的數據，權重越大，所以終極指標較一般的均線敏感，能體現股價近期的變化趨勢，加強指標的可靠度。

指標的腳本如下

Var : ruo(0),uo(0),bp(0); 
bp=close-truelow; 
input:l1(7),l2(14),l3(28); 
Value1=summation(bp,l1); 
Value2=summation(bp,l2); 
Value3=summation(bp,l3); 
Value4=summation(truerange,l1); 
Value5=summation(truerange,l2); 
Value6=summation(truerange,l3); 
ruo=(value1/value4)*4+(value2/value5)*2+(value3/value2); 
uo=ruo/7*100; 
plot1(uo);

所畫出來的圖樣如下

Larry Williams 認為現行使用的各種振盪指標，對於週期參數的選擇相當敏感。不同的市況，不同參數設定的振盪指標，產生的結果截然不同。 因此，選擇最佳的參數組含，成為使用振盪指標之前一項重要的環節。

為了將參數週期調和至最佳狀況，Larry Williams 測試後先找出了三個週期不同的振盪指標，再將這些週期參數，按照反比例的方式，製作成常數因數。 然後，依照加權的方式，將三個週期不同的振盪指標，分別乘以不同比例的常數，加以綜合製作成 UOS 終極指標指標。

經過一連串參數順化的過程後，UOS 指標比一般單一參數的振盪指標，更能夠順應各種不同的市況。 UOS 是一種多方位功能的指標，除了趨勢確認及超買超賣方面的作用之外，它的”突破”訊號，不僅可以提供最適當的交易時機之外， 更可以進一步加強指標的可靠度。

先賢們在運用K棒時，常常會把當日收盤價減去當日最低價，當作是當日多頭的戰功，把最高價減收盤價當作當日空頭的實績。

恰奇震盪指標是應用這樣的想法，把多頭戰功減去空頭實績作為當日多空的淨差距，然後除以最高價減最低價，再乘以當日成交量，這樣就是當日多空的淨能量。

然後再算出近五個交易日的加總淨能量去除以近日加總的成交量，算出近五日淨能量佔成交量的比例。

然後再算出這一比例的10日與20日移動平均

最後把這兩個數字相減就是恰奇震盪指標

根據上述的想法寫出來的指標腳本如下

input:length(5),length1(10),length2(20); 
Value1=((close-low)-(high-close))/(high-low)* volume; 
Value2=summation(Value1,length); 
Value3=summation(volume,length); 
Value4=Value2/value3; 
Value5=average(value4,length1); 
Value6=average(value4,length2); 
Value7=value5-value6; 
plot1(value7);

用在加權指數上，所畫出的圖就如下圖，感覺可以作為一個領先指標。

除了興登堡兇兆之外，市場也有類似的，透過技術指標，捕捉轉角市的指標，其中之一，就是「估波指標」（Coppock Indicator）； 與「興登堡兇兆」最大的差別，就在於「估波指標」主要是用作捕捉大市見底（非見頂）的指標。

估波指標是為長線投資者追蹤市場情緒變化，進而預測股市見底訊號的技術指針。這指標是由經濟學家Edwin Coppock所創，並最先應用在每月數據中，計算方法如下 ：

Coppock　＝　WMA〔10〕of（ROC〔14〕＋ROC〔11〕）

*WMA = 加權平均數；ROC = 變化速率

換言之，「估波指標」是14個月和11個月價格變化兩者加總後的10個月加權平均數。如前介紹，這指標有很高的精準度；自二次大戰以來， 「估波指標」先後在美股發出17次入市訊號，有16次均能準確捕捉標普500指數的周期底部。

Coppock 預計股市下瀉11至14個月後，市場情緒將有所改善，大市也理應可以出現回升。故此，Coppock以這些參數制訂此程序。

至於如何利用「估波指標」，一般是待指數回落至0%以下水平後，並且掉頭回升時，便是最佳的入市訊號。 雖然「估波指標」原先只是用作捕捉股市長線底部，惟也可以利用這指標作「估頂」的參考。Var : coppock(0);

Value1=rateofchange(close,14);

Value2=rateofchange(close,11);

Value3=Value1+Value2;

Value4=xaverage(value3,10);

plot1(value4,”coppock indicator”);

估波指標的樣本