Author Archives: 發財橘子

如何快速定義及應用K線型態來寫腳本？

這兩天盤的波動較大，非經濟因素帶來的衝擊，對一些長期趨勢型的分析工具可能比較容易失真，透過1到數根K棒的型態分析，再搭配籌碼及基本面因素的選股方式，變成短期因應之道，但坊間的選股工具，一般都是K線型態歸一類，籌碼與基本面分析的歸另一類，較少組合起來選股的工具，於是有XS的User反映能否把K線型態內建成函數，以利於跟其他選股條件組合使用，今天就來回應這個需求

首先，我寫了一個樣本函數如下：

bKpatterm型態函數

settotalbar(5);
condition2 = (minlist(open,close)-Low) > absvalue(open-close)*3;
condition3 = minlist(open, close) > low* (100 + 2)/100;

if trueall( condition2 and condition3, 3)
then bkpatterm="三長下影線";

{[檔名:] 紅三兵
[說明:] 連續三根上漲實體K棒
}

condition1= ( close - open ) >(high -low) * 0.75;
//狀況1:實體上漲K棒
condition4= ( close[1] - open[1] ) >(high[1] -low[1]) * 0.75;
//狀況2:前一根也是實體上漲K棒
condition5= ( close[2] - open[2] ) >(high[2] -low[2]) * 0.75;
//狀況3:前前根也是實體上漲K棒
condition6= close > close[1];
//狀況4: 上漲
condition7= close[1] > close[2];//狀況5:上漲
{結果判斷}
IF
condition1
and condition4
and condition5
and condition6
and condition7
THEN bkpatterm="紅三兵";

condition8= ( open[2] - close[2] ) >(high[2] -low[2]) * 0.75;
//狀況1:實體下跌K棒
condition9= ( close[1] - open[1] ) >(high[1] -low[1]) * 0.75;
//狀況2:實體上漲K棒
condition10= high[1] < high[2] and low[1] > low[2];
//狀況3:前期內包於前前期
condition11=( close - open ) > 0.75 *(high -low);
//狀況4:當期實體上漲K棒
condition12=close > open[2];
//狀況5:現價突破前前期開盤價
IF condition8
and condition9
and condition10
and condition11
and condition12
THEN bkpatterm="內困三日翻紅";

condition13=open = High and close < open ;//狀況1: 開高收低留黑棒
condition14=(high -low) > 2 *(high[1]-low[1]) ;//狀況2: 波動倍增
condition15=(close-low)> (open-close) *2 ;//狀況3: 下影線為實體兩倍以上

IF condition13
and condition14
and condition15
THEN bkpatterm="吊人線";

condition16=(open[1] - close[1] ) >(high[1] -low[1])*0.75;
//狀況1:前期出黑K棒
condition17=( close - open ) >(high -low) * 0.75;
//狀況2:當期紅棒
condition18=high > high[1];
//狀況3:高過昨高
condition19=open<low[1];
//狀況4:開低破昨低
IF condition16
and condition17
and condition18
and condition19
THEN bkpatterm="多頭吞噬";

{
[檔名:] 多頭執帶
[說明:] 開在最低點一路走高收在最高點附近的K棒
}
condition20=close>open;
condition21=(Close-Open)>(high-low)*0.9;
condition22=Close>Close[1]+high[1]-low[1];
IF condition20
and condition21
and condition22
THEN bkpatterm="多頭執帶";

{
[檔名:] 多頭母子
[說明:] 前期收長黑K棒 今期開高小幅收紅不過昨高
}

condition23=( open[1] - close[1] ) >(high[1] -low[1])*0.75;
//狀況1:前期出長黑K棒
condition24=close[3]-close[2]<close[2]-close[1];
//狀況2:前期呈波動放大下跌
condition25=( close - open ) >(high -low) * 0.75;
//狀況3:當期紅棒
condition26=high < high[1];
//狀況4:高不過昨高
condition27=low>low[1];
//狀況5:低不破昨低

IF
condition23
and condition24
and condition25
and condition26
and condition27
THEN bkpatterm="多頭母子";

{
[檔名:] 多頭遭遇
[說明:] 前期收黑K棒 當期開低走高紅棒嘗試反攻昨收
}

condition28= (open[1] - close[1] ) >(high[1] -low[1]) * 0.75;
//狀況1:前期出黑K棒
condition29= close[1] < close[2];
//狀況2:前期收跌
condition30= ( close - open ) >(high -low) * 0.75;
//狀況3:當期收紅K棒
condition31= open < close[1] and close < close[1];
//狀況4:開低且收跌
condition32= low < low[1];//狀況5:破前期低點
{結果判斷}
IF
condition28
and condition29
and condition30
and condition31
and condition32
THEN bkpatterm="多頭遭遇";

有了這個函數，我就可以把型態跟其他選股條件組合在一起，成為一個新的選股策略。

舉個例子，K線型態上有個叫多頭母子的型態，其樣式如下圖

我寫了一個選股策略如下

這當中除了本益比小於12及近一日三大法人合計買超這兩個條件是系統內建的之外，另外加了一個腳本型的選股條件：低本益比股大跌後出現多頭母子，我寫的腳本如下：

if bkpatterm="多頭母子"
and close*1.4<close[90]
and close*1.2<close[30]
then ret=1;

這個腳本是去尋找過去九十天跌了四成，過去三十天跌了兩成的股票，然後它的K線型態符合多頭母子。

如果拿這腳本跟上述條件組合而成的策略去選股，回測過去兩年，出場點設為20天之後，回測報告如下

過去兩年共出現八次抄底的機會，每次都能獲利出場，我把回測的時間接長到五年及十年，勝率也都有六成以上，平均報酬率也都還可以。

以上是bkpatterm這個函數的介紹及應用，這個函數目前包括的K線型態還不夠多，我會找時間把各種型態如W底，M頭等等的都補齊，未來大家直接引用即可。

大跌後出現什麼癥兆是可以抄底的？

我先前寫過不少大跌後抄底的腳本，這次武漢肺炎所帶來的急跌，朋友們最想知道的就是跌下來要買那一檔？我想整理這些腳本，找出其中勝率較高的，來跟大家介紹。

一，大跌後的主力回頭收集

這個腳本的想法是如果股價這二十天到三十天有一定的跌幅，但在這段時間內，分公司賣出家數愈來愈多，分公司買進家數愈來愈少，代表有特定買盤趁著大跌在默默吸納籌碼。

我寫的腳本如下

input:period(20);
value1=GetField("分公司賣出家數")[1];
value2=GetField("分公司買進家數")[1];

if linearregslope(value1,period)>0
//賣出的家數愈來愈多
and linearregslope(value2,period)<0
//買進的家數愈來愈少
and
close*1.05<close[period]
//過去一段時間股價在跌
and close*1.25<close[30]

then ret=1;

二，大跌後的低檔五連陽

這個策略是去尋找長期下跌，近期跌勢加遽，但最近五天收盤都大於開盤的股票

對應的腳本如下

 if trueall(close>open,5) 
and close*1.4<close[90]
and close*1.2<close[20]
then ret=1;

三，大跌後的價量背離

這個策略是去尋找大跌且近期急跌後，近十個交易日價量背離的股票

input:period(10);
input:times(5);
if close[1]*1.4<close[90]
and close*1.2<close[30]
and countif(c>c[1]xor v>v[1],period)
>=times
and close=highest(close,period)
then ret=1;

四，大跌後的長黑後長紅

這個腳本是去尋找那些大跌之後，加速趕底後，出現長紅的股票

if close*1.4<close[90]
and close*1.2<close[20]
then begin
if close[1]*1.05<close[2]
and close>1.05*close[1]
then ret=1;
end;

五，大跌後出現長下影線

這是去尋找大跌後，近三天出現至少一根長下影線的股票

input: Percent(1.5,"下影線佔股價絕對百分比");
settotalbar(5);
condition1 = (minlist(open,close)-Low) > absvalue(open-close)*3; 
//下影線的長度是實體的三倍以上
condition2 = minlist(open, close) > low* (100 + Percent)/100;
if countif( condition1 and condition2, 5)>=1
and close[20]> close*1.25
and close[90]>close*1.4
then ret=1;

六，大跌後的急拉

這個腳本是去尋找大跌且股價很久沒有上漲超過6%的股票

value1=barslast(close>=close[1]*1.06);
if value1[1]>50
//超過50天沒有單日上漲超過6%
and value1=0
//今天上漲超過6%
and average(volume,100)>500
and volume>1000
and close[1]*1.25<close[50]
//過去50天跌幅超過25%
then ret=1;

七，大跌後的第一次突破月線

這個腳本是股價大跌後，去尋找股價離低點沒有很遠，且股價近期以來第一次突破月線的標的

input:period(90,"計算區間");

value1=highest(high,period);
value2=lowest(low,period);
if value2*1.3<value1
and close<value2*1.07
and barslast(close cross over average(close,22))=0
and barslast(close cross over average(close,22))[1]>30

then ret=1;

以上這七個策略的勝率都接近六成，大家也可以根據這些樣本，發展出自己的大跌後對應策略，祝大家在驚濤中都能乘風而行。

推荐碼@XQ8899

長線客買賣超張數指標

XS提供了一些籌碼相關的欄位，我運用這些欄位，寫過不少交易策略，今天就來跟大家分享一個最近寫的指標。

之前有跟大家聊過關鍵券商，地緣券商，官股券商及前十大綜合券商總公司的意義，這些都是屬於長線的力量，再搭配外資，投信及非套利的自營商買賣超，應該可以代表一檔股票長線的買賣力道，我把這些力量加總起來，組合成一個長線客買賣超張數指標，以下是這個指標的腳本

value1=GetField("關鍵券商買賣超張數","D");
value2=GetField("地緣券商買賣超張數","D");
value3=GetField("外資買賣超張數");
value4=GetField("投信買賣超張數");
value5=GetField("自營商自行買賣買賣超");
value6=GetField("官股券商買賣超張數","D");
value7=GetField("綜合前十大券商買賣超張數","D");
value8=value1+value2+value3+value4+value5+value6+value7;
plot1(value8,"長線客買賣超張數");

我把這個指標拿來跟K線圖對照，我發現，這個指標對於中小型電子股有不錯的參考意義，以下是幾個例子

我把這個腳本改成選股腳本，找出當日長線買盤佔成交量一成以上的股票

我所寫的腳本如下

value1=GetField("關鍵券商買賣超張數","D");
value2=GetField("地緣券商買賣超張數","D");
value3=GetField("外資買賣超","D");
value4=GetField("投信買賣超","D");
value5=GetField("自營商自行買賣買賣超","D");
value6=GetField("官股券商買賣超張數","D");
value7=GetField("綜合前十大券商買賣超張數","D");
value8=value1+value2+value3+value4+value5+value6+value7;
input:ratio(10,"長線買盤佔百分比");
if volume<>0 then value9=value8/volume*100;
if value9>=ratio and volume>2000
then ret=1;
outputfield(1,value9,2,"長線買盤佔比");

以昨天的數據來跑，這個比例最高的的股票如下

謹供大家參考。

如何建構及維運”我的觀察名單“

今天有那些股票值得留意？　寫好了交易策略後要跑那些股票？　考量到我實在跑了太多的策略，為了怕電腦撐不住，不會跑所有上市上櫃的普通股，而是跑一個每天更新的”我的觀察名單“，今天就來跟大家介紹我是怎麼建構這個觀察名單，以及如何維運它。

首先，先跟大家介紹，我如何使用操盤高手中，免費功能裡的服務，去挑股票進觀察名單

一，型態辨識

我先前有寫過一篇這功能的介紹文，這功能在操盤高手中是在策略選單裡的第二項”型態選股“中

我會把符合各種抄底型態及突破繼續型態的股票很快看一遍，然後把覺得值得留意的股票加到觀察名單中。

例如下圖就是一個例子

二，戰情中心

在操盤高手的報價選單的第一項就是戰情中心，這個功能裡有一些條件，可以挑出符合特定常用的條件的股票，參考畫面如下

在這裡可以看到即將開法說會的股票，即將除權息的股票，營收創新高的股票，報上有利多的股票，法人同步買超的股票等等，我習慣每天從裡頭挑出今天盤中要特別留意的股票。

三，今日財經

在操盤高手的新聞選單中，有一個今日財經的功能，這功能會列出與嘉實合作的新聞供應商的新聞標題，我會從中找出值得追蹤的個股，把它加入觀察名單

四，法人推荐股

這個功能在選股項下，系統會找出法人最新調整評等的股票，也會整理出距離目標價位的潛在上漲空間

我會從裡頭挑出值得注意的股票來加入觀察名單。

五，微股力的達人文章

除了從操盤高手中挑到股票之外，我也會看看微股力的達人文章中推荐了那些個股，然後把它加入我的觀察名單中

完成這些觀察名單之後，我就讓雲端策略中心我挑到的股票都只跑這組自選股

設定的方式如下圖

至於雲端策略中心裡有不少策略，到底要跑那一些策略？

我的作法是挑那些報酬走勢表現的不錯的策略

以上是如果使用免費版操盤高手裡的功能時，我建構及維護觀察名單，以及用這組觀察名單來跑策略的方法。

當然如果擁有加值權限時，我會用加值功能來把一些個股加入觀察名單，這部份我先前寫過不少，就不多說了。

至於觀察名單要怎麼刪減，我的作法是，看漲跌幅，已經漲上來的，我就會處理掉，我都比較偏好在觀察名單裡的股票剛剛冒上來時才進場。

以上報告

基本面與技術面滲在一起的成長股交易策略

今天來跟大家介紹一個很典型的成長股交易策略，這個策略的概念是當最新一季的營業利益，毛利率及營業利益率都創近幾年來的新高，且技術面出現暴量起漲時就進場買進。大家別小看這個很老生常談的想法，實際回測下來，這個策略過去五來的勝率快逼近75%，是屬於四戰三勝的夢幻型交易策略。

選股策略

警示策略

 Input: day(60,"日期區間");
Input: ratioLimit(14, "區間最大漲幅%");

Condition1 = H=highest(H,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

if Condition1 And Condition2 And Condition3
then ret=1;

這裡用的策略是大家應該已經看過很多遍的暴量剛起漲

回測報告

二年的回測報告

五年的回測報告

這個策略的交易次數不多，平均一年大約11-12次，一個月差不多一次，但表現比台灣50還好，年報酬在15-20之間，這代表當基本面出現明顯的好轉，且技術面也的確看到市場競逐的跡證，就很值得我們留意了。

這是一個基本面與技術面合作的例子，跟大家分享。

[ xqlite/]

股價距合理價值很遠然後開始暴量起漲

前兩天跟大家介紹我使用XS的方法，透過這樣的決策架構，我每天作功課的時間，就會聚焦在高勝率策略的開發，所以會漸漸的累積出一些勝率還不錯的交易策略，今天來跟大家介紹一個長期勝率蠻高（有七成)，這兩年績效穩定的交易策略，這個策略是透過選股平台挑出股價距離合理價位很遠的股票，然後當這股票出現暴量起漲時進場。

這個策略的選股腳本如下

variable: idx(0), t(0);
input:r1(3, "假設未來十年營業利益年成長率");
input:r2(2, "未來十年平均年利率");
input:r3(100, "未來獲利折現合計淨值與市價比");

// 計算未來10年的營業利益折現值

value1=GetField("營業利益","Y"); //單位:百萬
value2=GetField("最新股本"); //單位:億
value3=GetField("每股淨值(元)","y");

value11 = maxlist(GetField("營業利益","Y"),GetField("營業利益","Y")[1],GetField("營業利益","Y")[2],GetField("營業利益","Y")[3],GetField("營業利益","Y")[4]);
value12 = minlist(GetField("營業利益","Y"),GetField("營業利益","Y")[1],GetField("營業利益","Y")[2],GetField("營業利益","Y")[3],GetField("營業利益","Y")[4]);

if trueall(value1>0,5) and (value11-value12)/value11<0.5 then begin
t = 0;
for idx =1 to 10 begin
t = t + value1 * power(1+r1/100,idx)/power(1+r2/100,idx);
end;

// t=百萬,value2=億,換成每股
value5 = t / value2 / 100;
value6=close/(value3+value5);

if value6<r3/100
then ret=1;
end;

outputfield(1, value5, 2, "估算每股營業利益");
outputfield(2, value6, 1, "市價/淨值比", order := -1);

這個選股腳本是先找出過去五年本業都獲利且五年裡的最高獲利與最低獲利的差異沒有很大，然後拿最新的營業利益當計算基礎，假設未來十年每年獲利都成長3%，然後用2%的利率當折現值，這樣計算出股票的合理價位，再跟市價去比，找出目前價值被低估的股票。

搭配的盤中洗價腳本如下

 Input: day(60,"日期區間");
Input: ratioLimit(14, "區間最大漲幅%");

Condition1 = H=highest(H,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

if Condition1 And Condition2 And Condition3
then ret=1;

這個組合出來的策略在過去兩年的回測報告如下

這個策略的概念我用過很多次~ 價值被低估的股票開始絕地大反攻。差別只是評價方式的差別及對於絕地大反攻的價量定義。

這樣概念所寫出來的策略，我有不少勝率都不錯，所以把這樣的概念推荐給大家，祝大家找到績效比這個腳本更好的相關策略

基金策略雷達使用說明

為了滿足單筆基金投資者的需求，Moneydj有做了一個策略雷達的功能，透過一些策略腳本，去尋找未來可能最有漲升潛力的基金類別，今天就來跟大家介紹這項服務。

這個服務是在Moneydj自主理財這個功能裡頭，

點選自主理財之後，會看到下面這個畫面

最上方那一排第二個就是策略雷達，點選後，再左欄選勝率超過60%，會看到如下頁的畫面

這一頁就會列出近十日那些市場，有那些高勝率的策略出現買進訊號

以上圖為例，能源，特別是全球乾淨能源，在十天前，同一天有三個勝率超過六成的策略都出現買進訊號，下圖是從十天前到現在的全球乾淨能源ETF的淨值走勢

這個例子跟大家說的是，透過基金策略雷達，我們可以找到高勝率策略，近十天裡出現買進訊號的股票

如果不止一個高勝率策略出現買進訊號，那後市看漲的機率就更高了

這個功能是免費的，提供給單筆基金投資人作參考。

即將進入季節性多頭的股票

今天是十一月最後一個交易日，接下來就進到法人最可能作帳的12月份，到底會有多少股票以往常有作帳行情呢? 我之前有寫過一個找出過去十年最新還原月線至少超過七年上漲的選股策略，明天起用這個策略來跑看看有那些股票12月份比較容易上漲。

這個選股策略的腳本如下

array:m1[10](0);
variable:x(0),count(0);
count=0;
for x=1 to 10
begin
m1[x]=(close[12*x-1]-close[12*x]);
if m1[x]>0
then count=count+1;
end;
if count>=7 
then ret=1;
outputfield(1,count,0,"符合的次數");

用還原月份去跑，可以跑出當月上漲機率超過七成的股票

我把這個腳本加上兩個條件組成一個選股策略

停損停利設為7%，過去3年的回測報告如下

勝率有到68%，交易次數也夠多，不過mdd比較大空頭市場不適合使用。

好公司暴量起漲時

我寫過很多交易策略，有兩大類型勝率比較突出，一類是最低估的股票開始出量，另一類就是好公司暴量起漲，什麼是好公司呢？我寫過一些不同的衡量標準，今天來跟大家介紹的是其中一種標準，這種標準搭配暴量起漲的腳本，出現的交易次數雖然不多，但勝率還可以。

一，選股標準

我用的選股標準條件還蠻多的

這裡我主要是去找那些各種因子都符合的個股

二，進場腳本

這裡用的還是常用的暴量起漲的腳本

 Input: day(60,"日期區間");
Input: ratioLimit(14, "區間最大漲幅%");

Condition1 = H=highest(H,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

if Condition1 And Condition2 And Condition3
then ret=1;

兩個搭配下來，回測報告如下