Author Archives: 發財橘子

我常用的選股策略系列之17~ 大跌後轉強且投信認同的股票

以前師父常跟我們說,刀到往下掉不能伸手接,要等到掉在地上鏘一聲時再進場,看不順眼肖漲的股票也一樣,全市場都瘋買的時候不要逆市去空它,要等到敗象已露時再出手,今天跟大家介紹的這個選股策略,是在這樣的概念下寫出來的,完整的選股策略有以下幾個條件:
第一: 先前大跌
我用的是季跌幅超過20%
第二: 近期股價開始有明顯的上揚
我用的是近六日至少兩日單日股價上漲超過4.5%
以下是我用的腳本
input:Length(6,"N期內");

input:Times(2,"創M次以上長紅");
variable: la(Length-1); //日數與參數調整
variable: o1(0);  o1=0; //每根K要歸0
variable: i(0); //迴圈用數
for i = 0 to la begin

if close[i]>=close[i+1] *1.045

then

o1+=1;  

end;

if o1 >= Times

then ret=1;
這是我設定的鏘的第一聲
接下來是鏘的第二聲,也就是投信有認同,所以我設了一個條件是投信近一日買超達到成交量5%以上
最後因為怕出現那些雞蛋水餃股,所以再加上一個收盤價大於20元的過濾條件,以上是整個選股策略的四個條件
有興趣的朋友可以回測看看
這個策略平常很少有訊號,但每次指數拉回再起漲時就會開始出現符合條件的個股,而且勝率蠻高的,如果你是屬於抄底型的投資人,這個策略還蠻適合您的
以上是今天跟大家分享的內容
祝大家操作順利
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我常用的選股策略系列之16~ 由投信主導的盤整後創新高

今天跟大家介紹的選股策略要符合以下條件
一,投信今天買超佔實質買盤(成交量扣當沖)達到一定比例
二,過去一段時間這檔個股呈現橫向盤整
三,今天達到一定的漲幅且創波段新高
四,總市值屬於中型股
以下是我寫的腳本 供各位參考 裡頭的參數都是可以修改的,我喜歡透過這樣的方式去找出那些盤整後突破的股票,有那一些是由投信在主導的,有興趣的朋友可以試看看
Input:PLen(18),PRatio(8);
Input:Period(3); 

Var:Amount(0),VRatio(0); 
Amount=getField("投信買賣超", "D"); 
VRatio=100*Summation(Amount,2)
/Summation(V-GetField("當日沖銷張數"),2); 
//---------------------------------------- 
// 盤整 
Condition2=(Highest(H[1],PLen)-Lowest(L[1],PLen))/C[1]<=0.01*PRatio; 
// 創高轉強 
Condition3=H=Highest(H,PLen) and C*1.032>H and L>L[1];; 
// 70E<市值<700E 
Condition4=GetField("總市值(億)","D")>70 
and GetField("總市值(億)","D")<=700; 
// 個股條件 
Condition100=Condition2 and Condition3 and Condition4; 
//---------------------------------------- 
// 選股條件 
// 均成交金額>0.2E 
Condition101=Average(GetField("成交金額(億)","D"),Period)>=0.2; 
// 投信區間買超
Condition102=VRatio>=5 and GetField("投信持股比例","D")<3.3; 
// 個股條件(籌碼相關) 
Condition200=Condition101 and Condition102; 
// 篩選 
If Condition100 and Condition200 Then 
Ret=1; 



以下是對應的回測報告


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我常用的選股策略系列之15~找小型電子股的選股策略

當年在當研究員的時候,看過蠻多小型電子股,其中不乏兢兢業業專心做研發的公司,但市場總是變幻莫測,有時候研發了半天,新產品還沒有上市,但股價已經先跌了下來。
這個時候如果勇於進場,等到研發成果轉換成營收,往往能享受研發所帶來的豊厚成果
於是,我學會用總市值除以研發費用,作為另類的估值標準,當這個數字小於8,代表公司的市值也不過就是八年研發費用的總和,意思是如果這八年內公司可以研發出足以帶動業績成長的產品,那麼目前的價位就是一個相對低檔區
根據這樣的想法,寫成了以下的腳本
value1=getField("總市值(億)", "D");//億

value2=getField("研發費用", "Y");//百萬

value3=value1/value2*100;

input:ratio(8,"市值研發費用最高倍數上限");

if value3<ratio then ret=1;
這個選股策略除了要符合這個腳本之外,另外還需要加上三個條件
1⃣ 近3年的EPS合計>5元 代表公司還是有一定的獲利能力
2⃣ 累計營收年增率大於5% 代表公司本業仍有一定的成長力道
3⃣ 營業利益率大於5% 代表公司過往的研發成果仍能讓公司的產品有一定的利潤空間
合計這四個條件組成了這個選股策略
我用這個策略專門去尋找那些近期股價不如意,但公司仍持續專注在研發上的個股,這是一個長期勝率很不錯,總報酬率也蠻高,過往頗能打敗大盤的策略,只是這一年來股價蠻高的,符合條件的標的就相對少了一些
這策略的好處是在空頭市場中,因為整體股價往下修正,比較容易出現一些值得長期留意的標的,不過由於這些符合條件的個股股性通常都偏冷,所以在空頭市場,會有超跌的情況,大家在使用這個策略上 還是要注意,這是我個人非常喜歡的一個選股策略,可以看到別人未必會看到的角度
分享給大家,祝大家今天操作順利!
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我常用的選股策略系列之14~主力與投信共襄盛舉的中小型股

上週跟大家分享了各方勢力一起進場的選股策略
今天則來跟大家分享一個主力跟投信一起盯上的中小型股
這個策略有四個條件
1⃣ 投信持股比例不高,比較不會出現投信對作的慘案
2⃣ 股本小於50億 外資連報告都不會寫
3⃣ 最近一個交易日主力買進的張數比投信買進的張數多超過一千張
4⃣ 投信買超大於1000張
第三及第四個條件合起來意思就是,投信在買而且市場上也有人用力的一起參加,意思是這當股票不只投信看上了,市場也有別人看上了,由於投信買張可能也會被算進主力買張,所以這裡才會要求主力買張要比投信買張再大超過1000張
根據上述這四個條件,我寫的腳本如下
value1=GetField("主力買張");

value2=GetField("投信買張");

value3=GetField("投信買賣超");

value4=GetField("投信持股比例");

value5=GetField("股本(億)","D");

if value4<5

//投信持股比例不到5%

and value1>value2+1000

//主力買進張數大於投信買進張數一千張

and value3>1000

//投信買超大於1000張

and value5<50

//股本小於50億

then ret=1;
各位有興趣的朋友可以把這個腳本複製下來,再回測看看,我發現這個策略在去年四月到今年七月間強到爆炸,不過今年七月之後表現就平平,主要是如果是在強者恆強的資金行情中,這樣的選股腳本會挑到強勢股,但如果是在盤整行情中,則往往會追到高點
像現在這種行情,最好是把1000張的標準,降為500張,讓我們在行情發動的一開始,就會發現像是這兩天很紅的力致,華擎,天鈺及光罩及創惟,就可以早一點發現
用這個策略要特別留意 如果是先前有出現過訊號且漲幅已大的個股,就要考量追高的風險,如果是剛整理完衝出去的個股,就有可能會是接下來可以特別留意盤面上大戶是否持續買超的個股了
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我常用的選股策略系列之13~各方勢力一湧而上的股票

最近算是資金行情,各方勢力用力在尋找各種股價有漲升潛力的標的,市場老手有交代,大家一湧而上的股票最值得留意,於是我寫了一個腳本,想要找出三大法人,代操體系及大股東都佔在買方,且佔成交量比重夠高的個股,我寫的腳本如下 雙斜線內的中文上面那行程式的說明:
value1=GetField("關鍵券商買賣超張數","D");

value2=GetField("地緣券商買賣超張數","D");

value3=GetField("綜合前十大券商買賣超張數","D");

value4=GetField("外資買賣超","D");

value5=GetField("投信買賣超","D");

value6=GetField("自營商自行買賣買賣超","D");

value7=GetField("主力買賣超張數","D");

value8=value1+value2+value3+value4+value5+value6+value7;

//這些各方勢力買超合計的張數

value9=value8/volume*100;

//合計佔成交量的比重

var:count(0);

condition1=false;

count=0;

if value1>0 then count=count+1;

if value2>0 then count=count+1;

if value3>0 then count=count+1;

if value4>0 then count=count+1;

if value5>0 then count=count+1;

if value6>0 then count=count+1;

if value7>0 then count=count+1;

if volume>2000

//成交量大於2000張

and count>=6

//七項至少六項是買超

and value9>60

//合計買超張數佔成交量達六成以上

then condition1=true;

if barslast(condition1)=0

//最近一期符合上述條件
then ret=1;

outputfield(1,count,0,"符合條件數");
我非常喜歡這個腳本,回測的數據也一直保持很好,勝率夠,總報酬也可以,出股票的頻率還OK
在XQ選股中心執行這個腳本之後,左下部分出結果的地方,它的左上方有左箭頭及右箭頭,可以看看這個腳本先前出過什麼股票
這個腳本在11/5日就出了長榮航這檔個股,這陣子以來,陸續出了不少金融股,像是11/9日出合庫金,11/12日出永豊金,11/15出華票,11/16出元大金及中信金,透過這個腳本,每天持續追蹤 可以掌握住市場資金在往那裡流
當然因為我設的這些大咖合計買超比重要超過成交量的六成,所以跑出來的股票都不是那種成交量很大的個股,如果是很重視流動性的朋友 就未必會很喜歡,這點大家可以自行調整
最後祝大家今天操作順利,週末愉快 努力工作努力賺錢之餘也要照顧健康,小編得了急性腸胃炎又扭到腰,股票又賣了就漲,買了就跌(最近訊號實在太多了)
真是不美麗的一週 祝願下週否極泰來嘿!
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我常用的選股策略系列之12~投信開始買的中型股

做為一個曾在投信工作過的人,我還是很習慣去猜接下來投信可能會看上那一檔股票,今天跟大家介紹的選股法,就是我拿來猜投信想法的選股法。
首先,投信買的股票要符合一定的基本面條件,在這裡,我設了兩個條件:
1⃣ 股東權益報酬率要大於10%
2⃣ 過去三年每年EPS都要大於2元
只要符合上述這兩個條件,這種公司都具有一定永續經營的能力,接下來我設了一個投信持股比例小於2.5%的條件,因為基本面具永續經營能力的公司,但投信持股不高
代表這樣的公司先前投信對其未來展望並不看好
如果這樣的公司,近期在籌碼上出現以下兩個特徵
1⃣ 近一日綜合前十大券商合計買超佔成交量10%以上
這代表代操體系或法人體系佔成交量比重夠大,代表法人已經開始有人注意到這檔股票
2⃣ 近一日投信買超合計大於100張
這代表基金都開始開單下去買了
一檔有長期競爭力,但投信持股不多的個股,開始出現這種現象,是值得我們開始留意,最後我在股本上有設了限制
一,股本大於十億
二,股本小於一百億
這是因為這類股票比較容易有較活潑的股價表現,股本夠大投信也比較願意去Follow
最後再加上成交量大於500張這個條件,畢竟要有一定的成交量才值得關注
我每天都會用這個選股法去挑股票,然後再從這裡面去找看看有沒有那一檔投信會有興趣
以11月份以來為例 這個策略
11/5日出了儒鴻
11/8日出了群電
11/9日出了華擎
11/15日出了卜蜂
11/16日出了國巨
昨天則出了崇越及中保科
有興趣的朋友可以把這個選股策略的所有條件(如附圖) 在XQ選股中心裡自設成您自己的策略
也可以回測看看
這個策略勝率約在六成左右 不算高,但總報酬率還蠻好,朋友們可以用這些條件作為基本藍圖,再加上自己的一些想法進去,沒準就能設出更強大的選股策略了!
小弟就算是拋磚引玉了
祝大家今天操作順利
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我常用的選股策略系列之11~ K在低檔回升且外資投信同步買超

這幾年寫選股策略的經驗,通常如果一個策略裡同時考慮技術面、基本面、籌碼面,往往會有不錯的效果。
今天跟大家介紹的選股策略就是屬於這一類,雖然其每個選股條件都還蠻常見的,但組合起來,回測效果意外的好,我用到現在也一直都在用,所以還是跟大家分享。
這個選股策略有一個腳本如下:
settotalbar(100);

var:rsv1(0),k1(0),d1(0);

stochastic(9,3,3,rsv1,k1,d1);

condition1=k1 cross over 20;

value1=GetField("外資買賣超","D");

value2=GetField("投信買賣超","D");

condition2=value1>500 and value2>200;

if condition1 and condition2 then ret=1;
這腳本是很單純的挑符合三個條件的個股
1⃣ K突破20
2⃣ 外資買超超過500張
3⃣ 投信買超超過200張
這三個都是還蠻常見的選股條件 一個是技術面,兩個是籌碼面
另外再加上兩個基本面的條件
1⃣ 連續五年現金股利都大於0.5元
2⃣ 股東權益報酬率大於8%
這兩個基本面的條件代表符合條件的公司,有其一定的營運獲利能力,這樣的公司在K值由低檔回升且外資跟投信都一起進場,代表短線股價可能有表現的機會。
這些條件雖然都很常見,但組合起來,有其一定的道理,我一開始也是從平面媒體上看來的,寫出來之後用起來不錯用,也就一直用到現在,有興趣的朋友可以回測看看。
它的缺點就是符合條件的股票太少,所以如果想要挑出更多股票
可以把條件放的再寬鬆一點。
今天跟大家分享的選股策略,其實每個條件都沒有很深的道理或運算,但組合起來卻是具有實戰的能力,這幾年,蠻多新手入市,網路上幾乎每天都會看到一堆令人不安的廣告,這些廣告的共同特徵都是: 你只要XXX 就可以OOO,XXX可能是一個課程,一個老師,一個公式或是一個APP,OOO則是月入50萬,年收入200萬,或是35歲退休,投資真的還是要靠自己。
有句老話說的好,把一件事努力的做十年,也許就可以變成那件事的專家,以我來說,入行的前五年基本每年都虧錢,第六年大賺,第七年吐了不少出去,第八年起才比較有自己固定的打撃姿勢,也才比較能躲開每次的大跌。
我自認為自己還算有些交易的天賦,但還是跌跌撞撞的一路走了過來,所以試著跟大家分享這些年用 #XQ選股中心 累積出來的一些,覺得還有點意思的選股策略。
如果能讓大家在找到自己鍾愛的選股策略路上,能少走些彎路,則吾願足矣,世道總有其險惡的一面,股市也不例外,特別是今年當沖總是佔三成,短線主力對當日盤勢的影響變大,很多以往可以用的交易策略 都必須重新調整,整個市場也變得非常的急功近利,這樣的改變 有些人如魚得水,有些人則還在適應中,我認為每個人都有不同的交易風格,找出最合適自己的那條路就好。
分享這些選股策略,目的即在此
祝大家今天操作順利!
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我常用的選股策略系列之10 ~ 葛林布萊特的神奇公式

今天介紹的選股策略,是我從書上學來的,是除了本益比,股價淨值比等評價方式之外,另一個股票估值的衡量方法,這個估值標準也被稱為盈餘殖利率,但它的計算公式比較特別
首先要先算出超額現金=流動資產-流動負債
接下來再計算總企業價值=總市值+總負債-超額現金
然後才能算出盈餘殖利率=稅前息前淨利/總企業價值
這個公式算出來的盈餘殖利率,其最大的特點就是排除掉利息,稅及超額現金等非經營因素的考量,純純粹粹的計算出來自營運的盈餘與企業市價間的關係,我根據以上的公式,寫了以下的腳本:
input:r1(10,"盈餘殖利率");

value1=getField("稅前息前淨利", "Q");//EBIT 百萬

value2=getField("流動資產", "Q")-getField("流動負債", "Q");//超額現金 百萬

value3=getField("總市值(億)", "D")*100+getField("負債總額", "Q")-value2;//總企業價值

value4=value1/value3*100;

if value4>r1 then ret=1;

outputField(1,value4,1,"盈餘殖利率");
在設定選股策略時,除了要滿足上述的腳本之外,
我另外加了幾個條件
1⃣ 每股EPS大於1.5元
2⃣ 過去四年每股EPS都大於1 元
3⃣ 月營收年增率大於5%
4⃣ 成交量大於500張
加這些條件的目的是,確定我們挑到的股票有一定的獲利能力,目前營收表現優於去年,且有一定的流動性
大家可以試著把這個腳本拿來回測看看,這個策略的勝率跟總報酬都蠻好的,另外有一個好處,這個策略如果要出符合條件的股票,通常都是在大盤有一段拉回之後,這樣我們就可以在空頭時有機會先把一些股票做記號 ,等到市場穩定了,這些就是不錯的抄底目標 像這一波在10月中的時候就挑出了國喬,惠光及台驊投控這三檔股票
當然如果是市場都非常注目的個股,它的盈餘殖利率就很難拉到10以上,所以這個選股法挑出來的往往都是比較冷門的個股,另外要小心的是如果出現景氣循環股,要注意其獲利是否正處於循環的高峰,以上是今天跟大家介紹的選股法
祝大家今天操作順利
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我常用的選股策略系列之9~用XQ找到毛利率創10季新高的個股

第三季財報都全部公佈了,應應景,跟大家介紹幾個我常用的財報相關選股法,首先,跟大家介紹的是 #營業毛利率創10季新高的選股法
這個選股法共有四個條件(如附圖),其中最重要的當然是最新一季公佈毛利率創10季新高,其次是年度每股營業大於30元,這兩個條件一成立,代表其基本面應該是有明顯的回升,再加上月營收年增率大於5%,就代表這家公司應該持續會有比先前更好的獲利實績,但我們擔心這些利多都已反應在股價上,所以再加上一個關鍵券商買超的過濾條件,畢竟如果大股東買超,代表在目前的價位,大股東還是站在買方的,綜合以上的條件,就是我很常用的選股法,有興趣的朋友可以自己回測看看,我自己實戰的結果是頗為滿意的。
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我常用的選股策略系列之8~ ADX由負轉正的藍籌股

介紹了幾個常用的選股法,有眼尖的朋友問我,你是都不用技術指標的嗎?
為了證明我其實有寫過蠻多用技術指標的腳本,今天跟大家介紹一個我一直有在用的選股策略
~ADX由負轉正
老朋友對DMI這個指標應該都熟,我就不特別詳細介紹了,我這選股法除了用DMI指標裡的ADX由負轉正作為主條件
另外我還設了四個其他條件,這些條件分別是
一,量要超過1000張 避免少數人影響指標的公信力
二,去年EPS超過兩元 這是找大家比較會有興趣的股票
三,月營收年增率大於5% 這條件是用基本面來確認股價上漲是有基之彈
四,近2日主力買超超過成交量2成以上 這代表帶動指標出現買進訊號的是真正夠實力的買盤
ADX由負轉正的腳本我列在下面
input: Length(14,"期數"), Threshold(25,"穿越值");
variable: pdi_value(0), ndi_value(0), adx_value(0);
DirectionMovement(Length, pdi_value, ndi_value, adx_value);
value1=average(adx_value,5);
if linearregslope(value1,20)<0
and linearregslope(value1,10)cross over 0
then ret=1;
其他三個腳本 用XQ的選股中心是可以直接設定出來 不用寫在腳本裡
(如附圖)
有興趣的朋友可以自行回測看看(我停損停利都是設7%)
這個策略前天出的訊號是遠傳
這個策略在空頭市場因為主力比較不會買超佔成交量兩成,所以出的訊號會少很多,等於多頭市場有表現 空頭市場沒有訊號, 所以長期下來勝率及報酬率都算穩定 是我一直在用的選股策略,介紹給大家
祝大家今天操作順利!