Author Archives: 發財橘子

指標股築底指標

分享

在研判大盤是否築底時，我常看的是，具指標意義的個股，有多少已有開始築底的跡象，例如股價已符合脫離近期最低點達一成以上之類的條件。

根據這樣的思維，我寫了一個指標股築底指標，這個指標的腳本如下

array:lead[100](0);
lead[1]=GetSymbolField("1102.tw","收盤價","D");//台泥
lead[2]=GetSymbolField("2317.tw","收盤價","D");//鴻海
lead[3]=GetSymbolField("1216.tw","收盤價","D");//統一
lead[4]=GetSymbolField("1301.tw","收盤價","D");//台塑
lead[5]=GetSymbolField("1304.tw","收盤價","D");//台聚
lead[6]=GetSymbolField("1312.tw","收盤價","D");//國喬
lead[7]=GetSymbolField("1326.tw","收盤價","D");//台化
lead[8]=GetSymbolField("1455.tw","收盤價","D");//集盛
lead[9]=GetSymbolField("1476.tw","收盤價","D");//儒鴻
lead[10]=GetSymbolField("1477.tw","收盤價","D");//聚陽
lead[11]=GetSymbolField("1513.tw","收盤價","D");//中興電
lead[12]=GetSymbolField("1515.tw","收盤價","D");//力山
lead[13]=GetSymbolField("1521.tw","收盤價","D");//大億
lead[14]=GetSymbolField("1527.tw","收盤價","D");//鑽全
lead[15]=GetSymbolField("1560.tw","收盤價","D");//中砂
lead[16]=GetSymbolField("1565.tw","收盤價","D");//精華
lead[17]=GetSymbolField("1582.tw","收盤價","D");//信錦
lead[18]=GetSymbolField("1605.tw","收盤價","D");//華新
lead[19]=GetSymbolField("1717.tw","收盤價","D");//長興
lead[20]=GetSymbolField("1723.tw","收盤價","D");//中碳
lead[21]=GetSymbolField("1726.tw","收盤價","D");//永記
lead[22]=GetSymbolField("1736.tw","收盤價","D");//喬山
lead[23]=GetSymbolField("1773.tw","收盤價","D");//勝一
lead[24]=GetSymbolField("1795.tw","收盤價","D");//美時
lead[25]=GetSymbolField("1907.tw","收盤價","D");//永豊餘
lead[26]=GetSymbolField("2002.tw","收盤價","D");//中鋼
lead[27]=GetSymbolField("2006.tw","收盤價","D");//東鋼
lead[28]=GetSymbolField("2015.tw","收盤價","D");//豊興
lead[29]=GetSymbolField("2029.tw","收盤價","D");//盛餘
lead[30]=GetSymbolField("2027.tw","收盤價","D");//大成鋼
lead[31]=GetSymbolField("2031.tw","收盤價","D");//新光鋼
lead[32]=GetSymbolField("2049.tw","收盤價","D");//上銀
lead[33]=GetSymbolField("2059.tw","收盤價","D");//川湖
lead[34]=GetSymbolField("2103.tw","收盤價","D");//台橡
lead[35]=GetSymbolField("2105.tw","收盤價","D");//正新
lead[36]=GetSymbolField("2204.tw","收盤價","D");//中華車
lead[37]=GetSymbolField("2207.tw","收盤價","D");//和泰車
lead[38]=GetSymbolField("2231.tw","收盤價","D");//為升
lead[39]=GetSymbolField("2233.tw","收盤價","D");//宇隆
lead[40]=GetSymbolField("2301.tw","收盤價","D");//光寶
lead[41]=GetSymbolField("2303.tw","收盤價","D");//聯電
lead[42]=GetSymbolField("2308.tw","收盤價","D");//台達電
lead[43]=GetSymbolField("2313.tw","收盤價","D");//華通
lead[44]=GetSymbolField("2324.tw","收盤價","D");//仁寶
lead[45]=GetSymbolField("2327.tw","收盤價","D");//國巨
lead[46]=GetSymbolField("2330.tw","收盤價","D");//台積電
lead[47]=GetSymbolField("2337.tw","收盤價","D");//旺宏
lead[48]=GetSymbolField("2344.tw","收盤價","D");//華邦電
lead[49]=GetSymbolField("2345.tw","收盤價","D");//智邦
lead[50]=GetSymbolField("2347.tw","收盤價","D");//聯強
lead[51]=GetSymbolField("2352.tw","收盤價","D");//佳世達
lead[52]=GetSymbolField("2353.tw","收盤價","D");//宏碁
lead[53]=GetSymbolField("2354.tw","收盤價","D");//鴻準
lead[54]=GetSymbolField("2357.tw","收盤價","D");//華碩
lead[55]=GetSymbolField("2368.tw","收盤價","D");//金像電
lead[56]=GetSymbolField("2376.tw","收盤價","D");//技嘉
lead[57]=GetSymbolField("2377.tw","收盤價","D");//微星
lead[58]=GetSymbolField("2379.tw","收盤價","D");//瑞昱
lead[59]=GetSymbolField("2382.tw","收盤價","D");//廣達
lead[60]=GetSymbolField("2383.tw","收盤價","D");//台光電
lead[61]=GetSymbolField("2385.tw","收盤價","D");//群光
lead[62]=GetSymbolField("2393.tw","收盤價","D");//億光
lead[63]=GetSymbolField("2395.tw","收盤價","D");//研華
lead[64]=GetSymbolField("2408.tw","收盤價","D");//南亞科
lead[65]=GetSymbolField("2409.tw","收盤價","D");//友達
lead[66]=GetSymbolField("2439.tw","收盤價","D");//美律
lead[67]=GetSymbolField("2449.tw","收盤價","D");//京元電
lead[68]=GetSymbolField("2454.tw","收盤價","D");//聯發科
lead[69]=GetSymbolField("2603.tw","收盤價","D");//長榮
lead[70]=GetSymbolField("2606.tw","收盤價","D");//裕民
lead[71]=GetSymbolField("2610.tw","收盤價","D");//華航
lead[72]=GetSymbolField("2615.tw","收盤價","D");//萬海
lead[73]=GetSymbolField("2707.tw","收盤價","D");//晶華
lead[74]=GetSymbolField("2729.tw","收盤價","D");//瓦城
lead[75]=GetSymbolField("2731.tw","收盤價","D");//雄獅
lead[76]=GetSymbolField("2912.tw","收盤價","D");//統一超
lead[77]=GetSymbolField("3008.tw","收盤價","D");//大立光
lead[78]=GetSymbolField("3034.tw","收盤價","D");//聯詠
lead[79]=GetSymbolField("3037.tw","收盤價","D");//欣興
lead[80]=GetSymbolField("3042.tw","收盤價","D");//晶技
lead[81]=GetSymbolField("3130.tw","收盤價","D");//104
lead[82]=GetSymbolField("3231.tw","收盤價","D");//緯創
lead[83]=GetSymbolField("3406.tw","收盤價","D");//玉晶光
lead[84]=GetSymbolField("3481.tw","收盤價","D");//群創
lead[85]=GetSymbolField("3576.tw","收盤價","D");//聯合再生
lead[86]=GetSymbolField("3665.tw","收盤價","D");//貿聯
lead[87]=GetSymbolField("3702.tw","收盤價","D");//大聯大
lead[88]=GetSymbolField("3707.tw","收盤價","D");//漢磊
lead[89]=GetSymbolField("3708.tw","收盤價","D");//上緯
lead[90]=GetSymbolField("3711.tw","收盤價","D");//日月光
lead[91]=GetSymbolField("3714.tw","收盤價","D");//富采
lead[92]=GetSymbolField("4438.tw","收盤價","D");//廣越
lead[93]=GetSymbolField("5434.tw","收盤價","D");//崇越
lead[94]=GetSymbolField("6269.tw","收盤價","D");//台郡
lead[95]=GetSymbolField("6285.tw","收盤價","D");//啟碁
lead[96]=GetSymbolField("6505.tw","收盤價","D");//台塑化
lead[97]=GetSymbolField("9910.tw","收盤價","D");//豊泰
lead[98]=GetSymbolField("9921.tw","收盤價","D");//巨大
lead[99]=GetSymbolField("8299.tw","收盤價","D");//群聯
lead[100]=GetSymbolField("8086.tw","收盤價","D");//宏捷科
variable:i(0),count(0);
count=0;
for i=1 to 100 begin
if lead[i]>lowest(lead[i],10)*1.1
//收盤價比近十日低點回升一成
then 
count=count+1;
end;

plot1(100-count,"指標股築底家數");
//用100-count 代表數字愈大，愈多股票沒有比十日低點高超過一成
//數字愈小，代表愈來愈多股票比十日低點高出一成
plot2(20);
plot3(35);

這個指標與加權指數的對照圖如下

 

為了跟加權指數作對照，所以這個指標我是用指標股數量100去減符合築底條件的股票，也就是這個數字愈高，代表愈多股票沒有比十日低點高超過一成，相反的，這指標數字愈小，代表愈多股票築底成功

根據上圖，我們可以看到，這數字在35以上時，代表有三分之一的個股距離近十日低點不到一成，指數在高點，相反的，這數字在20以下時，代表有八成的股票，股價距離十日低點已漲超過一成，如果這個情況出現在指數低點，而且指數下跌，這指標也下跌，代表盤在跌，但築底的家數變多，則是一個反轉的訊號

如下圖

但如果這數字伴著指數反彈後馬上回升，代表符合條件的股票變少，這就不算是築底的訊號，頂多是反彈

這個指標，因為我挑的這100檔指標股裡有上市較短的公司，如果各位希望看更長的數字，就需要讓指標股都上市蠻久的才可以

這點要跟大家作個說明

整理一下，截到目前為止，一共跟大家介紹了續漲股票家數，融資維持率，空方氣勢指標，庫藏股指標 

指標股站在月線之上的家數，上漲下跌趨動力比

加上今天的這個指標，一共有七個研判大盤落底與否的工具，大盤是否落底，大家可以搭配著這些指標，相互印證及確認，未來在盤勢如果還是詭譎多變，我會繼續跟大家介紹其他我覺得不錯用的工具，也會跟大家從其他面向，分享我研判大盤多空方向的其他類工具。

 

分享

大盤指標系列之上漲下跌趨動力比

分享

今天來跟大家介紹一個我無意間發現的指標，我把它命名為上漲下跌趨動力比

這個指標的公式，是把XQ裡的上漲量除以上漲家數作分母，下跌量除以下跌家數作分子，算出一個比例

XQ的上漲量跟下跌量不是上漲公司的合計量跟下跌公司的合計量，而是所有公司當根日線在盤上的成交量稱為上漲量，當根日線所有公司在盤下的成交量稱為下跌量，以下是XQ官網的說明：

上漲量的計算是，這一根K棒內上漲量(比前一價高的成交量)的加總。

在大盤、類股商品中，則是成分股的加總。 下跌量也是這樣算出來的

所以這個比值的意思是平均每檔下跌的股票有多少下跌量與平均每檔上漲股票產生多少上漲量的比值

這個指標的值愈大，代表下殺的能量愈大

我把這個想法寫成了自訂指標

settotalbar(1000);

value1=getField("上漲家數", "D");
value2=getField("下跌家數", "D");
value3=getField("上漲量", "D");
value4=getField("下跌量", "D");
value5=(value3/value1);
//上漲量/上漲家數
value6=(value4/value2);
//下跌量/下跌家數
value7=value6/value5;


plot1(value7,"上漲下跌趨動力比值");
plot2(1);
plot3(2);

拿這個指去畫圖，畫出來的圖如下

 

 

從這兩張圖我們可以發現，當這個指標的值超過2時，代表的是極度賣超的情況，大盤波段見底的機率蠻高的，有興趣的朋友可以自己試看看

分享

指標股站在月線之上的家數

分享

在我使用的各種預測底部的工具中，這個指標不算是領先指標，但算是頗好用的確認指標，這個指標的概念是，在100檔在產業中具有指標地位的公司，有多少檔站在月線之上。

這個指標的寫法是先選出100檔在主要產業裡具有領導地位的公司，然後計算這100檔股票裡，有多少檔目前的收盤價是大於其月線的價位，以下是我寫的腳本

array:lead[100](0);
lead[1]=GetSymbolField("1102.tw","收盤價","D");//台泥
lead[2]=GetSymbolField("2317.tw","收盤價","D");//鴻海
lead[3]=GetSymbolField("1216.tw","收盤價","D");//統一
lead[4]=GetSymbolField("1301.tw","收盤價","D");//台塑
lead[5]=GetSymbolField("1304.tw","收盤價","D");//台聚
lead[6]=GetSymbolField("1312.tw","收盤價","D");//國喬
lead[7]=GetSymbolField("1326.tw","收盤價","D");//台化
lead[8]=GetSymbolField("1455.tw","收盤價","D");//集盛
lead[9]=GetSymbolField("1476.tw","收盤價","D");//儒鴻
lead[10]=GetSymbolField("1477.tw","收盤價","D");//聚陽
lead[11]=GetSymbolField("1513.tw","收盤價","D");//中興電
lead[12]=GetSymbolField("1515.tw","收盤價","D");//力山
lead[13]=GetSymbolField("1521.tw","收盤價","D");//大億
lead[14]=GetSymbolField("1527.tw","收盤價","D");//鑽全
lead[15]=GetSymbolField("1560.tw","收盤價","D");//中砂
lead[16]=GetSymbolField("1565.tw","收盤價","D");//精華
lead[17]=GetSymbolField("1582.tw","收盤價","D");//信錦
lead[18]=GetSymbolField("1605.tw","收盤價","D");//華新
lead[19]=GetSymbolField("1717.tw","收盤價","D");//長興
lead[20]=GetSymbolField("1723.tw","收盤價","D");//中碳
lead[21]=GetSymbolField("1726.tw","收盤價","D");//永記
lead[22]=GetSymbolField("1736.tw","收盤價","D");//喬山
lead[23]=GetSymbolField("1773.tw","收盤價","D");//勝一
lead[24]=GetSymbolField("1795.tw","收盤價","D");//美時
lead[25]=GetSymbolField("1907.tw","收盤價","D");//永豊餘
lead[26]=GetSymbolField("2002.tw","收盤價","D");//中鋼
lead[27]=GetSymbolField("2006.tw","收盤價","D");//東鋼
lead[28]=GetSymbolField("2015.tw","收盤價","D");//豊興
lead[29]=GetSymbolField("2029.tw","收盤價","D");//盛餘
lead[30]=GetSymbolField("2027.tw","收盤價","D");//大成鋼
lead[31]=GetSymbolField("2031.tw","收盤價","D");//新光鋼
lead[32]=GetSymbolField("2049.tw","收盤價","D");//上銀
lead[33]=GetSymbolField("2059.tw","收盤價","D");//川湖
lead[34]=GetSymbolField("2103.tw","收盤價","D");//台橡
lead[35]=GetSymbolField("2105.tw","收盤價","D");//正新
lead[36]=GetSymbolField("2204.tw","收盤價","D");//中華車
lead[37]=GetSymbolField("2207.tw","收盤價","D");//和泰車
lead[38]=GetSymbolField("2231.tw","收盤價","D");//為升
lead[39]=GetSymbolField("2233.tw","收盤價","D");//宇隆
lead[40]=GetSymbolField("2301.tw","收盤價","D");//光寶
lead[41]=GetSymbolField("2303.tw","收盤價","D");//聯電
lead[42]=GetSymbolField("2308.tw","收盤價","D");//台達電
lead[43]=GetSymbolField("2313.tw","收盤價","D");//華通
lead[44]=GetSymbolField("2324.tw","收盤價","D");//仁寶
lead[45]=GetSymbolField("2327.tw","收盤價","D");//國巨
lead[46]=GetSymbolField("2330.tw","收盤價","D");//台積電
lead[47]=GetSymbolField("2337.tw","收盤價","D");//旺宏
lead[48]=GetSymbolField("2344.tw","收盤價","D");//華邦電
lead[49]=GetSymbolField("2345.tw","收盤價","D");//智邦
lead[50]=GetSymbolField("2347.tw","收盤價","D");//聯強
lead[51]=GetSymbolField("2352.tw","收盤價","D");//佳世達
lead[52]=GetSymbolField("2353.tw","收盤價","D");//宏碁
lead[53]=GetSymbolField("2354.tw","收盤價","D");//鴻準
lead[54]=GetSymbolField("2357.tw","收盤價","D");//華碩
lead[55]=GetSymbolField("2368.tw","收盤價","D");//金像電
lead[56]=GetSymbolField("2376.tw","收盤價","D");//技嘉
lead[57]=GetSymbolField("2377.tw","收盤價","D");//微星
lead[58]=GetSymbolField("2379.tw","收盤價","D");//瑞昱
lead[59]=GetSymbolField("2382.tw","收盤價","D");//廣達
lead[60]=GetSymbolField("2383.tw","收盤價","D");//台光電
lead[61]=GetSymbolField("2385.tw","收盤價","D");//群光
lead[62]=GetSymbolField("2393.tw","收盤價","D");//億光
lead[63]=GetSymbolField("2395.tw","收盤價","D");//研華
lead[64]=GetSymbolField("2408.tw","收盤價","D");//南亞科
lead[65]=GetSymbolField("2409.tw","收盤價","D");//友達
lead[66]=GetSymbolField("2439.tw","收盤價","D");//美律
lead[67]=GetSymbolField("2449.tw","收盤價","D");//京元電
lead[68]=GetSymbolField("2454.tw","收盤價","D");//聯發科
lead[69]=GetSymbolField("2603.tw","收盤價","D");//長榮
lead[70]=GetSymbolField("2606.tw","收盤價","D");//裕民
lead[71]=GetSymbolField("2610.tw","收盤價","D");//華航
lead[72]=GetSymbolField("2615.tw","收盤價","D");//萬海
lead[73]=GetSymbolField("2707.tw","收盤價","D");//晶華
lead[74]=GetSymbolField("2729.tw","收盤價","D");//瓦城
lead[75]=GetSymbolField("2731.tw","收盤價","D");//雄獅
lead[76]=GetSymbolField("2912.tw","收盤價","D");//統一超
lead[77]=GetSymbolField("3008.tw","收盤價","D");//大立光
lead[78]=GetSymbolField("3034.tw","收盤價","D");//聯詠
lead[79]=GetSymbolField("3037.tw","收盤價","D");//欣興
lead[80]=GetSymbolField("3042.tw","收盤價","D");//晶技
lead[81]=GetSymbolField("3130.tw","收盤價","D");//104
lead[82]=GetSymbolField("3231.tw","收盤價","D");//緯創
lead[83]=GetSymbolField("3406.tw","收盤價","D");//玉晶光
lead[84]=GetSymbolField("3481.tw","收盤價","D");//群創
lead[85]=GetSymbolField("3576.tw","收盤價","D");//聯合再生
lead[86]=GetSymbolField("3665.tw","收盤價","D");//貿聯
lead[87]=GetSymbolField("3702.tw","收盤價","D");//大聯大
lead[88]=GetSymbolField("3707.tw","收盤價","D");//漢磊
lead[89]=GetSymbolField("3708.tw","收盤價","D");//上緯
lead[90]=GetSymbolField("3711.tw","收盤價","D");//日月光
lead[91]=GetSymbolField("3714.tw","收盤價","D");//富采
lead[92]=GetSymbolField("4438.tw","收盤價","D");//廣越
lead[93]=GetSymbolField("5434.tw","收盤價","D");//崇越
lead[94]=GetSymbolField("6269.tw","收盤價","D");//台郡
lead[95]=GetSymbolField("6285.tw","收盤價","D");//啟碁
lead[96]=GetSymbolField("6505.tw","收盤價","D");//台塑化
lead[97]=GetSymbolField("9910.tw","收盤價","D");//豊泰
lead[98]=GetSymbolField("9921.tw","收盤價","D");//巨大
lead[99]=GetSymbolField("8299.tw","收盤價","D");//群聯
lead[100]=GetSymbolField("8086.tw","收盤價","D");//宏捷科
variable:i(0),count(0);
count=0;
for i=1 to 100 begin
if lead[i]>=average(lead[i],22)
then 
count=count+1;
end;

plot1(count,"指標股站在月線之上家數");
plot2(50);

 

 

這個腳本落落長，有興趣的朋友可以先複製回自己的編輯器上再慢慢修改

下方是我用上面這個腳本畫出來的自訂指標

 

我在使用這指標時，歸納出幾個原則

一，50是多空分水嶺

二，背離是反轉的先兆

三，這個指標如果在10以下領先見底反彈，往往至少會有個反彈

四，如果這個指標超過85以上，要有居高思危的意識

當然大家對指標股的選法會有自己的意見，這邊我覺得就憑個人喜好即可，也請千萬別問我為何選A不選B

整理一下，截到目前為止，一共跟大家介紹了續漲股票家數，融資維持率，空方氣勢指標，庫藏股指標

加上今天的這個指標，一共有五個研判大盤落底與否的工具，未來會繼續跟大家介紹其他我覺得不錯用的工具。

分享

庫藏股指標

分享

大盤是不是到底了？ 這問題有一個解法，那就是如果有愈來愈多的大股東，覺得自己的股價委屈了，而且願意真金白銀的實施庫藏股，那麼根據歷史經驗，距離落底的時間就會愈來愈近。

我先前有寫過一篇文章

實施庫藏股是不是個好買點？

這篇文章的結論是，很大的機率，在宣佈實施庫藏股的60天後，股價會比宣佈實施時的股價高

所以我們可以合理的推論，當愈來愈多大股東在其股價大跌後，宣佈開始實施庫藏股，應該是一個大盤可能快要落底的訊號

XQ根據這個思維，提供了一個庫藏股指標，長期記錄每天宣佈要實施庫藏股的公司家數及申報實施的總市值

下面這張圖就是疫情期間有大量的公司宣佈實施庫藏股

再往前看，我們可以發現，如果大股東對產業前景看好，當大盤有較大回檔時，馬上會有公司開始實施庫藏股

但相反的，如果對公司前景不樂觀，就算股價跌的再慘，實施庫藏股的也極其有限

所以，在研判大盤何時落底時，除了先前跟大家介紹的續漲股票家數，融資維持率，空方氣勢指標之外，庫藏股指標也是一個很值得觀察的指標

這一系列跟大家介紹我在研判大盤時用的工具，主要是我是比較屬於巨波交易型投資人，我會先研判目前屬於循環中的那一階段，再來決定選股及持股比例

既然研判市場多空位置對我很重要，所以會持續打造我的大盤多空檢查表，跟大家介紹的這些指標，都是我檢查表裡的一些工具。

未來有機會，會持續跟大家介紹其他的工具

這些也都會收集在XQ官方部落格的大盤指標這個分類裡，有興趣的朋友再參考看看囉

===

● 免費下載「XQ全球贏家」，陪你自主學習，好好練功 ➤https://utm.to/4aenqw

分享

空頭氣勢指標

分享

最近看空股市似乎成了全民共識，所以我想來跟大家介紹一個偵測空頭氣勢的自訂指標

這個指標的寫法是由融券每日增減張數與借券餘額張數增減張數兩個值作移動平均後的加總值。

所謂的借券餘額是借入證券尚未返還的數額，也就是本日借券成交數量加計累積到前一日尚未返還之數額再減去本日還券數量後的數額

但借券不一定代表馬上放空，有意圖跟真的放空還是不大一樣，真的放空的是數字是借券賣出餘額，這個值是本日借券賣出數量加計前一日尚未回補的數額再減去本日借券賣出回補數量後的數額

我這邊因為想要衡量的是空頭的氣勢，所以用的是借券餘額的增減值，因為從借到空往往有時間差，為了更早偵察到空頭的意圖，所以我就直接用借券餘額

另外，我先前有觀察到，借來還沒有放但等著放還是空頭思維，但如果把借的券都還了，那就是死心不空了。

我寫的指標腳本如下

value1=getField("融券增減張數");
value2=getField("借券餘額張數");
value3=value2-value2[1];
value4=average(value1,5)+average(value3,5);
plot1(value4,"空頭氣勢指標");

 

下面這張圖是加權指數跟這個指標的對照圖

 

從這張圖來看，當空頭快速回補時，代表市場氣氛已然轉變，也就是多殺多後必須要等到空頭被軋後才是行情反轉時

例如上圖是疫情造成的下殺時，空頭氣勢在末跌段十分氣盛，但一旦觸底反彈，空方馬上從買超變賣超

以最近的情況來看，空頭從四月開始就非常的活耀，當時指數還在萬七，等到指數殺到萬六時，空頭隨著五月底指數的大反彈，曾經有明顯的回補，但這兩週又開始轉空

這個指標可以了解空頭的心思，普通股的放空在台股市場並不普及，甚至可以說是高手級才會做的事

所以從這個指標也可以了解近N日高手的多空心態

 
===

● XQ【盤中量化交易模組】($1,000) 七大功能，購買就送【台股進階(原價$300)+小道瓊行情(延遲)】完整介紹 ➤https://pse.is/46xbpu

● 首次訂閱享7天鑑賞期，首次購買輸入官方優惠碼「@XQ8899」，首月可折抵模組費用$100！

分享

從融資維持率看抄底時機

分享

每次在股市大跌之後，總會聽到融資快被斷頭等壞消息，今天我們來了解一下，融資維持率是個什麼樣的概念？這個概念在操作上可以怎麼應用？

簡單說
融資維持率＝股票現值／融資金額
對每個個人來說，最重要的是整戶維持率
因為融資與融券等信用交易的維持率，是以整個信用交易戶的交易情形合併計算，當「整戶維持擔保率」低於130%時，券商就會在當天下午發出追繳令，通知投資人於2日內補繳差額，投資人把維持率補足到166%以上後，券商才會撤銷融資追繳令
所以如果您有一檔股票大跌，但其他股票沒事，那整戶維持率可能還維持在130以上，不會收到追繳通知，通常會出現大量的追繳通知，往往都是在整個市場全面重挫，覆巢之下沒有一個沒破的蛋時，才會發生
在 XQ自訂指標可以使用的欄位中，有融資維持率
所以我就寫了一個指標如下
value1=getField("融資維持率");
plot1(value1,"融資維持率");
plot2(130);
plot3(150);
然後用這個指標跟加權指數來作對照
我們會發現，融資餘額從180以上如果呈現一個下跌走勢，大盤往往不是很妙，等到融資維持率砍到150時，在這兩年的多頭市場裡，反而是超跌的訊號，根本不會真的跌到接近130
但因為這兩年是多頭市場，我們應該回頭看一下幾次慘烈的崩盤時期，這個數字的表現
上圖是2020年初疫情造成的崩跌，當時融資維持率跌到135
上圖是2018年10月中美貿易大戰造成的股災時，融資維持率最低跌到141左右
上圖則是2015年股災時，融資維持率最低砍到135.88
真正讓我們看到融資維持率跌破130，是在2008年雷曼風暴的末跌段
上週五融資維持率正式跌破150
如果是在一個多頭市場的長線架構裡，這裡是底部區
如果是空頭市場，那我們必須等待這數字跌到135-140之間才能抄底
當然，千萬不要再來一次2008年，那就麻煩大了

=======

● XQ【#盤中量化交易模組】($1,000) 自己動手寫指標！購買就送【台股進階(原價$300)+小道瓊行情(延遲)】完整介紹 ➤https://pse.is/46xbpu
● 首次訂閱享7天鑑賞期，首次購買輸入官方優惠碼「@XQ8899」，首月可折抵模組費用$100！

分享

抄底系列之大跌後的主力回頭收集

分享

在大盤動不動就跌個1-200點的空頭市場裡，有沒有總報酬依然可以持續往上走的選股策略？  這是個很有趣的問題，今天跟大家介紹一個這一波表現算蠻可以的選股策略~主力回頭收集

2020年的2月3日，當時武漢肺炎造成了大盤重挫，我寫了以下這篇文章

大跌後出現什麼癥兆是可以抄底的？

這裡面介紹了不少大跌後如果出現特定情況，反彈乃至回升的機率就蠻大

這常中介紹的第一個策略： 大跌後的主力回頭收集，改良後的腳本如下

input:period(10);
value1=GetField("分公司賣出家數")[1];
value2=GetField("分公司買進家數")[1];

if linearregslope(value1,period)>0
//賣出的家數愈來愈多
and linearregslope(value2,period)<0
//買進的家數愈來愈少
and
close*1.05<close[period]
//但這段期間股價在跌
and close*1.283<close[30]
and close*1.782>close[30]
//波段跌幅夠大

then ret=1;

這個腳本的概念是如果最近30天的跌幅超過28.3%且沒有超過78.2%，而且最近十天券商分點買進家數愈來愈少，賣出家數愈來愈多，代表籌碼是開始往特定買盤集中

除了這個腳本之外，我在建立這個選股策略時，有再加上近一日投信買超佔成交量1%以上這個條件

組合起來的選股策略如下

拿這個策略去回測過去三年，回測報告如下

從回測報告來看，這個腳本在大盤大跌時比較有交易機會，且勝率也比較高，而且在今年的空頭市場裡，依然可以一直保持不錯的績效

不過這邊我停損停利有調整到各為6%

先前我一直都用7%，但以今年的市場來看，如果用7%作停損停利，績效就會變的比較差

但如果把停損停利改成6%，順利獲利出場的機率就大很多

上面兩圖的回測區間都是近半年，盤不好把停利目標降低一點，似乎是比較合適的作法

以上跟大家分享的是這一波下跌中用起來還可以的選股策略，後面我會review過去一段時間我常用的選股策略，再挑一些在空頭市場依然表現不錯的策略跟大家說明

===

● XQ【盤後量化選股模組】($1,000) 六大功能，購買就送【台股進階(原價$300)+小道瓊行情(延遲)】➤https://utm.to/46urf3

● 首次訂閱享7天鑑賞期，首次購買輸入官方優惠碼「@XQ8899」，首月可折抵模組費用$100！

分享

哪些股票股價被低估了？

分享

最近大家都想檢便宜，於是，我們就會想找一個衡量合理股價的公式，用它來計算一檔股票的合理股價

法人有非常多種很複雜的估值模型，像是現金流量折現值這一類的，華爾街有流傳了一個用EPS與每股淨值一起計算的公式，今天我就拿這個公式來跟大家分享一個勝率還不錯的抄底選股策略

這個估值公式算單純，是用22.5 x  EPS  x  每股淨值，然後再把這個值開根號。

至於為什麼是22.5，為什麼開根號，坦白說，我也不知道

我看到這個公式時，有寫過一個選股策略，先找出用這個公式估算之下，折價夠高的股票

value1=getField("每股稅後淨利(元)", "Q")
+getField("每股稅後淨利(元)", "Q")[1]
+getField("每股稅後淨利(元)", "Q")[2]
+getField("每股稅後淨利(元)", "Q")[3];
//前四季EPS總和

value2=getField("每股淨值(元)", "Q");
//最新每股淨值

var:parvalue(0);
if value1<>0 then
parvalue=squareroot(22.5*value1*value2);
input:discountrate(25,"discount");
if close<parvalue*((100-discountrate)/100)
then ret=1;
outputfield(1,value1,1,"近四季EPS總和");
outputfield(2,value2,1,"每股淨值");
outputfield(3,parvalue,1,"合理股價");
outputfield(4,(1-parvalue/close)*100,1,"折價率");

然後考量到這樣的條件，會挑出兩種股票

一，在景氣高峰的景氣循環股

二，未來前景轉淡，大股東可能會佔賣方的個股

所以我除了這個估值腳本之外，另外加上連續三年EPS超過一元，以及連續一週千張大戶持股增加這兩個條件

整個選股策略如下

有興趣的朋友可以參考看看

我拿這策略去回測過去五年，停損停利設10%

出現280個交易機會，勝率超過66%

績效遠優於大盤

===

● XQ【盤後量化選股模組】($1,000) 六大功能，購買就送【台股進階(原價$300)+小道瓊行情(延遲)】➤https://utm.to/46urf3

● 首次訂閱享7天鑑賞期，首次購買輸入官方優惠碼「@XQ8899」，首月可折抵模組費用$100！

分享

融資要減多少，大盤才會見底？

分享

市場有個江湖傳說，說如果連續兩天融資大減，合計減超過100億，那麼代表融資在被大規模斷頭，這是一個大盤落底的訊號。

今天的任務就是來回測看看，這樣的傳說有沒有道理

以下是我寫的腳本

value1=getField("融資增減");//單位:元

input:band1(100,"融資減少金額");//單位:億元

value2=value1[2]+value1[1];
if -(value2)/100000000>band1 
then ret=1;

這腳本是如果過去兩天的融資減少金額合計超過100億元，那隔一天後進場

我拿這腳本去回測過去12年，停損停利都設為8%，結果共出現10次訊號，其中七次可以抄底成功

在2020年之前，一共有四次抄底的機會，四次都能獲利出場，但在2020年之後到現在，一共出現六次交易機會，但賺錢及虧錢的次數是一樣多，代表這個江湖傳說是老人家限定版，現在好像不大管用

以下是失敗案例的其中兩次的K 線圖

第一次是2020年3月17日

第二次是2021年5月6日

看來這個規則在近幾年疫情及地緣政治因素等消息的作用下，有可能會太早進場

為了更符合這兩年的情況，我把腳本修改如下

value1=getField("融資增減");//單位:元

input:band1(150,"融資減少金額");//單位:億元

value2=value1[2]+value1[1]+value1;
if -(value2)/100000000>band1 
then ret=1;

改成近三個交易日合計融資減少了150億元，這樣一改，交易次數剩下8次，但其中七次都賺錢，勝率達到87.5%，2020年後也只有疫情那次摃龜，其餘都獲利出場

所以我現在的想法是，如果連續三天合計加起來融資減少超過150億，那麼該就是很值得參考的抄底時點

 

 

 

分享

近N日外資買超天數

分享

以前有位老江湖，教過我一個研判大盤多空方向的秘技： 外資十日內是否買超超過五天。  這位老江湖的邏輯是，既然權值股現在是外資說了算，但看一天的外資買賣超不準，畢竟單日的交易太容易受到前一晚美股的影響，所以最好拉長觀察外資買賣超的區間，如果十天內有一半時間買超，那代表外資心態偏多，今天我就把這樣的概念寫成一個大盤指標，我們來看看這樣的概念是否值得參考

我寫的腳本不複雜

value1=getField("外資買賣超金額");
input:period(10,"計算區間");
value2=countif(value1>0,period);
plot1(value2-5,"買超天數");

這裡有用到一個內建函數countif

用來計算在N期內有多少期，函數前面的布林值為TRUE

用這個腳本所做的大盤指標與加權指數的對照圖如下

為了更清楚看出這指標的多空方向，我把算出來的值減5，這樣指標的值就會在0上下波動，再把這指標的圖示設成上紅下綠的柱狀圖，這樣就更容易看出其代表的意涵了

大家可以參考一下，看看是不是有一定的參考效果

 

 

 

分享