先前從一本介紹短期交易的書中，學到一招： 如果低價股近一季以來，第一次出現外資跟投信同步大買，往往短線上是有作多的機會。
今天心血來潮，就把這個概念寫成【XQ選股中心】的策略，跟大家分享。
首先是寫一個腳本來描敘投信與外資同步大買，我寫的腳本如下：
input:days(60,"計算期間");
input:M1(200,"最低買超張數");
value1=getField("外資買賣超", "D");
value2=getField("投信買賣超", "D");
condition1=value1>m1 and value2>m1;
if condition1
and barslast(condition1)[1]>=days
then ret=1;
在腳本中用到Barslast這個函數，它的意思是符合函數中條件的最後一次發生的那天，距離最近一個交易日有幾根Bar。如果 barslast(close=20)=0，那就代表今天收盤價是剛好是20元。
除了這個腳本之外，我另外加上收盤價小於60元作為低價股的過濾條件，組合成這個策略。
我把這個策略拿去回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下圖：
七年的總交易次數達到588次，時間加權報酬率是378%，MDD是-14% ，比較弱的是勝率，62.4%不算特別好，但從收益曲線來看，這算是一個可以長期穩定貢獻報酬的策略了，只是要嚴格的執行交易紀律。
至於如何提昇勝率，就看各位老大如何進一步優化這策略了。
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