雲端策略中心精進版之15~多日價量背離跌破

說到多頭警訊，多日價量背離算是很常被提到的一個，我從實證數據上的回測發現，如果頻頻出現股價上漲但成交量下跌的情況，一旦跌破近期的低點，後市下跌的機率確實比較高。

為了找出這些價量背離的股票，我寫的腳本如下：

input:Length(5, "計算期數");
input:times(3, "價量背離次數");
input:Dist(20, "距離");

variable:count(0),KPrice(0),hDate(0);

count = CountIf(close > close[1] and volume < volume[1], Length);

if count > times then begin
 hDate=Date;
 Kprice = lowest(l,length);
end;

if GetSymbolField("TSE.TW","收盤價")
<average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),10)
then begin

Condition1 = Close crosses below Kprice;
Condition2 = DateDiff(Date,hdate) < Dist;

Ret = Condition1 And Condition2;

end;

由於要回測的是空頭策略，所以我還是用不大賺錢的中大型股來回測，回測設定的出場我設為五天後出場。

不大賺錢的中大型股，它的選股條件有兩個

1.股本超過10億

2.最近三年每年eps都小於0.7元

根據上述的設定，去跑三年的數據，回測報告如下

從這個數據來看，價量背離後的創新低，的確是一個勝率頗高的空頭交易策略。