雲端策略中心精進版之14~投信強買發動

市場老手們常說禿子跟著月亮走，外資說話的股票我們跟著外資走，投信說話的股票我們跟著投信走，我從過往三年的數據上發現，當過去三天合計投資買超張數超過總成交量一成時，後市確實短多獲利出場的機率較高。

一直以來，我們都看得投信每天的買賣超，但我們總是透過經驗法則，加上其他的判斷工具，來研判這些投信進場的股票，有那幾檔後市值得一跟。

我試著想找出投信買賣超使用規則，其中一個不錯的規則，它的概念如下:

1.投信連著三天買超的張數超過成交量的15%。

2.在買超後幾日內，股價創了波段高點

我把這兩個規則寫成了一個腳本

複製
1input: pastDays(3, "計算天數");
2input: _BuyRatio(15, "買超佔比例(%)");
3input: _Distance(60, "距離KPrice");
4
5variable: SumForce(0), SumTotalVolume(0),Kprice(0), Kdate(0);
6
7SumForce = Summation(GetField("投信買賣超")[1], pastDays);
8sumTotalVolume = Summation(Volume[1], pastDays);
9
10if SumForce > SumTotalVolume * _BuyRatio/100 And Average(Volume[1], 5) >= 1000 then 
11begin
12 Kprice =highest(avgprice[1],pastDays);
13 Kdate = date[1];
14end; 
15
16Condition1 = C crosses above Kprice and datediff(date, kdate) <= _Distance; 
17Condition2 = Average(Volume[1], 5) >= 1000;
18Condition3 = Volume > Average(Volume[1], 5) * 1.2;
19Condition4 = C > C[1];
20condition5=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")
21>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D"),10);
22
23Ret = Condition1 And Condition2 
24And Condition3 And Condition4
25and condition5;
input: pastDays(3, "計算天數");
input: _BuyRatio(15, "買超佔比例(%)");
input: _Distance(60, "距離KPrice");

variable: SumForce(0), SumTotalVolume(0),Kprice(0), Kdate(0);

SumForce = Summation(GetField("投信買賣超")[1], pastDays);
sumTotalVolume = Summation(Volume[1], pastDays);

if SumForce > SumTotalVolume * _BuyRatio/100 And Average(Volume[1], 5) >= 1000 then 
begin
 Kprice =highest(avgprice[1],pastDays);
 Kdate = date[1];
end; 

Condition1 = C crosses above Kprice and datediff(date, kdate) <= _Distance; 
Condition2 = Average(Volume[1], 5) >= 1000;
Condition3 = Volume > Average(Volume[1], 5) * 1.2;
Condition4 = C > C[1];
condition5=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D"),10);

Ret = Condition1 And Condition2 
And Condition3 And Condition4
and condition5;

由於投信考慮到流動性及股性，會買的股票大多屬於總市值適中的股票，所以我用總市值適中的股票來回測，出場是設為進場後20天。

回測設定

回測過去三年的數字後報告如下

從上面的回測數字我們可以發現，如果投信有密集連買三天，之後只要股價一發動，往往會有波段的漲幅。