雲端策略中心精進版之12~開盤五分鐘三創新高

能不能有個策略，開盤五分鐘就能決定要買什麼，進場後停損停利設好，就可以不必一直盯著盤看呢? 這樣的需求，自從我開始寫程式來決定交易策略之後，一直不斷的被提起，這樣的需求，有兩個特點，一是希望開盤五分鐘就決定今天的交易標的，二是希望這樣的交易最好是當沖或隔日沖，不想放太長，因應這樣的需求，我設計了一個開盤五分鐘三創新高的交易策略，並且在這次精進版裡，做了更多的優化，以下是這個策略的介紹。

以前有位股市名嘴發明了開盤八法，我自己用excel去跑過往多年的開盤數據，發現開盤前五分鐘，如果1分鐘線大多能收紅棒時，當天收高的機會很大，因著這樣的觀察，我試著去尋找要符合什麼樣的條件，開盤走高後比較容易收高。

我試著設了一些條件並且加以回測，最後我發現，符合以下條件，當天收高的機率比較大

1.開高。

2.五日均量大於1000張

3.中小型股

4.一分鐘線，開盤後扣除第一根之外的五根裡，至少有三根高點比前一根的高點高，而且收盤比前一根的收盤高

5.前三天的漲幅不大

6.這五根一分鐘線的成交量達到五日均量的一定比例

7.大盤屬於多頭格局

follow上述的條件，對應的腳本如下:


1input: volumeRatio(0.1, "分鐘量暴量比例");
2input: changeRatio(3, "最近3日最大上漲幅度");
3input: averageVolume(1000, "5日均量");
4
5variable:KBarOfDay(0), BreakHigh(false); 
6
7KBarOfDay+=1;
8if date<>date[1] then begin
9 KBarOfDay=1; 
10 BreakHigh = false;
11end; 
12
13condition1 = KBarOfDay = 6;
14//一分鐘線每天的第六根
15condition2 = Countif(High > High[1] and Close > Close[1] ,5) >=3;
16//近五根裡至少三根最高價比前一根高且收盤比前一根高
17if KBarOfDay = 1 
18and close > getfield("close", "d")[1] then BreakHigh = true;
19//開高
20value1 = average(GetField("Volume", "D")[1], 5);
21//五日均量
22condition3 = value1 > averageVolume;
23//五日均量大於某張數 
24value2 = rateofchange(GetField("Close", "D")[1], 3);
25condition4 = AbsValue(value2) < changeRatio;
26//前三日漲帳幅小於一定標準
27condition5 = summation(volume, 5) > value1 * volumeRatio;
28//前五根一分鐘線成交量的合計大於五日均量某個比例
29condition6=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")
30>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D"),10);
31//大盤屬於多頭結構
32ret = condition1 and condition2 and condition3 
33and Condition4 and Condition5 and BreakHigh
34and condition6;
input: volumeRatio(0.1, "分鐘量暴量比例");
input: changeRatio(3, "最近3日最大上漲幅度");
input: averageVolume(1000, "5日均量");

variable:KBarOfDay(0), BreakHigh(false); 

KBarOfDay+=1;
if date<>date[1] then begin
 KBarOfDay=1; 
 BreakHigh = false;
end; 

condition1 = KBarOfDay = 6;
//一分鐘線每天的第六根
condition2 = Countif(High > High[1] and Close > Close[1] ,5) >=3;
//近五根裡至少三根最高價比前一根高且收盤比前一根高
if KBarOfDay = 1 
and close > getfield("close", "d")[1] then BreakHigh = true;
//開高
value1 = average(GetField("Volume", "D")[1], 5);
//五日均量
condition3 = value1 > averageVolume;
//五日均量大於某張數 
value2 = rateofchange(GetField("Close", "D")[1], 3);
condition4 = AbsValue(value2) < changeRatio;
//前三日漲帳幅小於一定標準
condition5 = summation(volume, 5) > value1 * volumeRatio;
//前五根一分鐘線成交量的合計大於五日均量某個比例
condition6=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D"),10);
//大盤屬於多頭結構
ret = condition1 and condition2 and condition3 
and Condition4 and Condition5 and BreakHigh
and condition6;