去年到今年，指數經歷了兩波較大的修正，我試著找出在空頭市場作多依然能夠賺錢的交易策略。我觀察到，如果一檔股票長期整理後跳空上漲，且這家公司以往景氣再差都還能維持獲利，這樣的跳空上漲有較高的勝率，因為在長期盤整之後，出現跳空上漲，背後往往有特殊的原因，這樣的原因可以讓它就算在空頭市場，也有機會讓我們獲利出場，今天就來介紹這樣的交易策略。
首先我們先來定義什麼叫作長期盤整？
我試著回測各種不同的參數，最後發現，過去60日最高價最低價相距不到8%，是比較合適的兩個參數。
於是寫了一個腳本如下：
if (highest(high[1],60)/lowest(low[1],60)-1)*100<8 and open > close[1]*1.02 and close<60 then ret=1;
這個腳本的跳空定義是開盤價比前一日的收盤價漲超過2%，而且我只挑股價小於60元的個股。
回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下：
勝率有三戰兩勝。
然後我再加上連續四年EPS都大於0.5元這個條件。
回測報告如下圖：
它的收益曲線在空頭市場的初期，都還能持續的上漲。
我觀察到，空頭市場的資金，都會非常集中在熱門股，一檔整理3個月的個股，如果開盤跳空上漲，且這是一家還算不差的公司，很冷很冷的股票突然特別強勢，就很值得我們去留意背後的原因。
這個策略挑出來的個股通常都是沒有量的股票，比較適合耐得住寂寞的朋友。
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