股市傳說實驗室3~營收公佈前主力大買超

By | 2022-08-22
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前兩集寫的都是言過其實的股市傳說，這一集來討論一個我覺得有道理，且回測也有還可以的勝率的交易策略。這個策略是專門在營收公佈前，買進那些主力有持續且明顯買超的個股。

這個策略的前題假設是，當該月營收有蠻明顯成長，而且還沒有公佈時，那些可能已經事先得知此消息的市場參與者，會趁營收公佈前，先進場買進，等著一旦營收公佈，讓我們這些散戶們見利多而進場抬轎。

我稱這種股票叫「營收公佈前主力的異常買超」。

為了找到這些股票，我寫了一個腳本，專門在每個月的1號到10號，去找這段期最新一個月營收還沒有公佈，然後連續兩天主力買都超過1000張，且連續兩天主力買超佔成交量超過兩成的股票。

腳本如下:

var:dd(" ");
var:dr(" ");
dd=datetostring(currentdate);
dr=rightstr(dd,2);
value11=strtonum(dr);
input:d1(1,"起始日");
input:d2(10,"截止日");
if value11>=d1
and value11<=d2
then begin
value1=getFieldDate("月營收", "M");
//取得月營收日期
value2=datevalue(date,"M");
//取得最近一根K棒的月份數值
value3=datevalue(value1,"M");
//取得月營收日期的月份數值
value4=getField("主力買賣超張數", "D");
if volume<>0 then 
value5=value4/volume*100;

if value2-value3=2
//如果K棒月份數值比公佈的數值差2
and trueall(value4>1000,2)
and trueall(value5>20,2)
then ret=1;
end;

 

我拿這個腳本去回測過去七年，停損停利都設7%，回測報告如下：

勝率是58%，MDD是-18%，這已經是一個可以往下繼續深化的交易策略，我根據坊間KOL的教學，加上一個股價必須在季線之上的條件：

and close> average(close,60)

回測報告如下：

勝率就有達到六成，收益曲線還蠻漂亮的，只是這策略的績效不如大盤，所以必須再優化，或是只能作為每月1到10日的特有交易策略，其餘時段必須搭配其他交易策略。

這個市場傳說看來是有其一定的可信度，大家可以進一步發展成自己的交易策略。

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