報復性反彈

By | 2016-05-03
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股票市場情緒很極端，漲的時候眾星拱月，跌的時候棄如敝屣，超漲超跌時有所見，超跌的股票，往往像是過街老鼠，人人喊打，但真的跌的太過頭了，也會有報復性上漲的一天，今天我們就來探討，像這樣的公司，要透過什麼策略程式，才能提早發現。

報復性上漲的例子很多，這幾年，最有名的例子大約有下面幾個

050302 050301

這些股票的特徵如下:

1.從還原月線看，股價都連續跌了好幾個月

2.從日線看，在報復性反彈時，成交量佔大盤的比重回昇，股價比大盤強且都有出現至少一根的長紅棒

根據這兩個特徵，我使用XS即將上線的跨頻率語法，寫了一個用月線RSI找超跌，用日線找短線轉強的股票，腳本如下:

//先來找出月線RSI小於5的股票
input:period(6,"RSI期別");
var:x(0),up(0),down(0);
up=0;
down=0;
for x=0 to period-1
begin
if GetField("收盤價","AM")[x]>GetField("收盤價","AM")[x+1]
//取得還原月線的收盤價 並計算RSI
then
up=up+GetField("收盤價","AM")[x]-GetField("收盤價","AM")[x+1]
else
down=down+GetField("收盤價","AM")[x+1]-GetField("收盤價","AM")[x];
end;
value1=up/(up+down)*100;

value2=GetField("資金流向");
value3=GetField("強弱指標","D");

if value1<=25
then begin
if countif(value3>0,5)>=4
or countif(value2-value2[1]>0,5)>=3
or countif(close>=close[1]*1.04,3)>=1
then ret=1;
end;

之所以月線要這麼不厭其煩的用Getfield的方式來模擬RSI，主要是因為跨頻率如果以是日線為計算基準時，若直接套用RSI的期別時，電腦計算期別時是以日線為準，這時候，每天的月RSI其實是同樣的數字，這樣算出來的結果，就不是我們想要的了。

今早用這個腳本跑出來的股票有潤泰全，三商壽這兩檔，由於這個腳本對於日線轉強的標準訂的比較低，後續還是要搭配日線其他指標及籌碼來觀察是否真的轉強

 

 

 

 

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