狹幅整理後的MACD黃金交叉

By | 2023-03-07
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MACD黃金交叉是大家耳熟能詳的指標訊號，我們優秀的同事發現，如果MACD黃金交叉是發生在長期盤整之後，勝率特別的高。

他寫了一個腳本，當MACD黃金交叉伴隨著：

一、過去五個交易日成交量都超過500張

二、OSC愈來愈大

三、過去144天上下震盪幅度不到10%

以下是他寫的腳本：

// 定義 
Input:SPeriod(5),LLPeriod(144); 
Input:FastLength(12),SlowLength(26),MACDLength(9); 
Var:difValue(0),macdValue(0),oscValue(0); 
// 計算 
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue); 
// 條件 
Condition1=trueall(V>500,SPeriod);
//1. 連續5日成交量>500 
Condition2=oscValue>0 
and oscValue[1]<0
and oscValue[1]>oscValue[2] 
and oscValue[0]>-oscValue[1];
//2. MACD黃金交叉且OSC愈來愈大 
Condition3=absvalue(100*(Lowest(L,LLPeriod)-Highest(H,LLPeriod))
/Highest(H,LLPeriod))<10;
//3. 144日最高與最低之幅度<10% 
Condition99=Condition1 and Condition2 and Condition3 ;
// 篩選 
IF Condition99 Then Ret=1;

 

 

 

用這腳本去回測過去七年所有股票，停損停利都設為7%，回測報告如下：

這策略有很高的勝率，缺點就是出現的交易訊號不多，七年才出現78次，建議大家可以把144天的天期拉的近一點，例如60天或80天，這樣出來的訊號會比較多，當然勝率會降低，這時候就可以用其他的過濾條件來優化它。

例如我用80天，再加上法人買超100張，回測的結果如下：

 

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