在寫了上千個腳本之後，發現大家耳熟能詳的一些概念，像是三大法人同步買超，主力大買超之類的，未必真的有用，反而是在無意間發現的一些腳本，描繪出當個股出現特定情況時，短線上漲的機率，真的有比較高，這些非隨機現象，表現在回測上，勝率通常會超過六成，交易次數夠多，總報酬率贏大盤，且收益曲線較平滑，MDD不會超過兩成。
撰寫策略的過程中，這樣腳本的出現，是很有成就感的，我稱之為阿爾發時刻。
隨著各券商陸續成立量化交易部門，有愈來愈多的朋友接觸到XS，為了減少大家摸索的時間，來跟大家分享這些具有打敗大盤能力的概念及對應腳本，這系列應該可以寫到12月，有興趣的朋友，加減參考看囉~
今天第一篇，分享的是一個還常挑得到股票的現象：90天內未破底後創新高，且區間高低點差不到兩成。
這個概念的確有道理，依這個概念寫出來的腳本真的有較高的機率後續會有短多行情。
我寫的腳本如下：
value1=lowest(low,90); if value1=low[89] //波段低點跟90日前一樣，代表未再創新低 and highest(high[1],90)<=value1*(1+20/100) //波段高點跟波段低點之間沒有隔太遠，不超過兩成 and close crosses over highest(close[1],90) //股價突破90日以來的高點 then ret=1;
這個腳本基本概念就是去尋找那些創90天來新高且這段期間最低點跟最高點差距在兩成以內的個股。
拿這個腳本去回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下：
七年出現1544個交易訊號，一年平均超過200個，樣本數是夠大的，勝率達到68%，收益曲線夠平滑向上，我覺得這是一個可以長期穩定打敗大盤的概念。
當然如果要作為實戰，應該要有效降低交易次數，例如再加上股東權益報酬率大於10%及股本小於100億這兩個選股條件，回測的結果就會如下圖：
調整後交易次數剩下696次，一年大約100次，勝率達到71%，且MDD是-15%，在可以忍受範圍。
大家可以試著以此為基礎 ，開發出自己專屬的，高勝率的，可以實戰的策略。
anyway 近90天高低差不到兩成且目前創新高的個股，的確短多獲勝的機率是比較大的。
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